台指選擇權 組賣權空頭價差策略
‧統一期貨 2009/03/02 15:42

上週五買權未平倉量為308,884口，賣權未平倉量為274,595口，賣/買權未平倉比由0.88上升至0.89，三月合約最大買權未平倉量序列為4800，而賣權最大未平倉序列在3600。當日隱含波動率部份，三月買權由28.54%上升至30.93%；賣權由38.39%上升至40.15%。隱含波動率平均上升2%，顯示市場預期在未來有較大波動，週一，台股受國際盤影響，大跌2.88%，跌至4400~4600震盪區間下緣，加上波動率上升，台股向下探底的機率大增，不過低檔可能會有多頭抵抗買盤出現，投資建議上，建議投資人可組賣權空頭價差策略，或站在買方降低風險，順勢買進賣權或買權。