期貨》均線多頭排列，有望戰前高(永豐期貨提供)
【時報-台北電】台指期上週五下跌25點至11016點。價差方面，台指期轉為逆價差-11.7點，電子期轉為逆價差-0.63點，金融期轉為逆價差-0.42點。現貨部分，三大法人買超4.69億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4170口至11187口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少6739口至41721口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少4028口至17475口。 上週五亞股普遍以小低盤開出，加權指數早盤小幅開低後賣壓湧現，受到盤中傳出川普有意撤換國家安全顧問消息，以及美國科技股拉回影響，電子股壓力沉重成為盤中領跌元兇，蘋概三王全面走低且台塑四寶也同步疲軟，拖累台股盤中下跌逼近百點，亞股也同步出現調節賣壓，中日韓股市盤中跌點一度加大，所幸尾盤在台灣50與中型100指數調整成分股權重，一點過後大單敲進相關成分股拉升指數翻紅，終場加權指數上漲9.25點至11027.7點，成交量能1665.3億元，較前一日增加535.8億元。技術面來看，上週五日K終結連二黑但仍失守5日線，所幸均線多頭排列且全數翻揚向上，多方仍力守3月12日帶量中紅K中值不破，指數仍有挑戰前高機會，但創高後仍面臨量價與指標雙背離疑慮，建議偏多操作但不宜過度追高。 選擇權從成交量來觀察，買權集中在11000點，賣權集中在10900點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11000點，賣權未平倉最大量集中在10500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.61降至1.55，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由13.4%降至13.21%，賣權平均隱含波動率由17.5%降至16.28%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。(永豐期貨提供)