買盤積極搶進 台指順利越過上檔反壓區
‧永豐期貨 2009/07/01 17:15
「大盤走勢」：
週三受到開放陸資投資利多消息影響，買盤極力搶進，激勵全類股齊揚，營建、汽車、金融與電子等陸資受惠族群最受買盤青睞，其中以營建類股漲幅達 5.21%，表現為全類股之冠，推升大盤開高走高收復6500點整數大關。而籌碼面三大法人同步站於買方，其中外資與陸資買超達百億元，最終合計買超 130.29億元，加權指數大漲146.81點，收在6578.97點，漲幅達2.28%，於亞股中表現向對亮眼，成交量放大至2.28億元。
「期貨走勢」：
台指期週三大漲133點，收在6517點。就價差方面來分析，七月期指全數為逆價差格局，台指期逆價差放大至61.97點，電子期逆價差4.10點，金融期逆價差1.50點，摩台期逆價差5.27大點。
週三台指期早盤大致維持在6400點附近狹幅震盪，午盤開始多方積極搶回盤勢主導權，指數急拉站上6500點整數大關，盤中隨著金融期轉強，電子期也有不少買盤進駐，買盤信心大幅增溫，加上近日台指期已經以連續三根黑k棒來回消化月線賣壓，使得台指期於週三終於順利通過月線反壓關卡，而五日均線持續向上與月線出現黃金交叉，短線若能守穩月線支撐，則將有利短多持續。
就期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人增加淨多單102口，目前淨多單總部位增至7,298口，特定法人則是調節淨多單770口，淨多單部位降至6,857口，而三大法人於現貨市場大幅買超，於期貨市場同步增加淨多單1,645口，目前淨多單水位升至2,033口，大額交易人與法人週三於期貨市場操作相對分歧。
「台指選擇權分析」：
就選擇權成交量能來分析，七月份買權集中在6500~6800點；賣權部份集中在6000～6300點。另就未平倉量來分析，買權OI升至 287,045口，最大序列仍在7200點，水位為27,787口；而賣權的OI升至263,636口，最大序列仍在6000點，水位升至27,734 口。未平倉量put/call ratio由0.87升至0.92，籌碼面對多方較有利。在隱含波動率方面，七月份買權平均隱含波動率由31.47降至30.04，賣權平均隱含波動率由 33.83降至32.36，波動率買賣權持續回跌，短線選擇權操作上買權多頭價差部位可續抱。