永豐期貨台指選擇權盤後－法人加持 台指放量站穩8700
2016/06/08 16:31 鉅亨網 鉅亨台北資料中心
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◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週三上漲51點至8718點。價差方面，台指期轉為正價差2.52點，電子期正價差縮至1.3點，金融期正價差縮至2.69點。現貨部分，三大法人買超105.82億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼61口，淨多單降至34168口，其中外資多單加碼363口，淨多單增至54509口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼4319口，淨多單降至15224口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，美股續創波段新高，帶動台指期以上漲9點開出，台股開盤跳空開高後買盤點火推升指數上漲逼近1%，但陸股開盤一度下跌近1%，加上端午節變盤賣壓小幅出籠，盤中漲點一度收斂至趨近平盤，加上美股電子盤早盤翻黑拖累台股，所幸午盤後買盤加溫推升指數震盪往上，終場開高走高以上漲51點作收。技術面觀察，週三大盤開高走高以帶上影線小紅K守穩8700點，且成交量能放大至847億水準，短線量價結構仍為區間震盪偏多。而以日線型態來看，目前指數週K連四紅且將挑戰今年新高，但季線轉為下彎且量能低迷， KD指標高檔出現背離現象，加上短線與5日線乖離放大。操作上建議可在季線上下兩百點間間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，買權集中在8700點，賣權集中在8600點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在8600點，賣權未平倉最大量集中在8200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.6升至1.68，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由14.55%降至12.03%，賣權平均隱含波動率由19.4%降至17.14%，買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多，加深此波反彈信心。