選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8700點，賣權集中在8500點。未平倉量部份，買權大量區至8700點，而賣權大量區下移至8100點。全月份未平倉量put/call ratio由1.25升至1.41，反應選擇權結構持續呈現中性偏多格局。10月買權平均隱含波動率由13.34%升至13.38%，賣權平均隱含波動率由18.69%降至15.87%，買權升賣權降，週四指數以紅K站於所有短中天期均線之上，操作上建議逢拉回於8400-8700點以買權多頭價差策略因應。(來源：永豐期貨)
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