選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，10月份買權集中在8600點，賣權集中在8400點。未平倉量部份，買權大量區至8700點，而賣權大量區至8100點。全月份未平倉量put/call ratio由1.22升至1.31，反應選擇權結構持續朝中性偏多格局發展。10月買權平均隱含波動率由13.52%降至12.06%，賣權平均隱含波動率由18.22%升至21.73%，買權降賣權升，週一指數中紅K作收但仍收在季線之上，操作上建議逢拉回於8300-8600點以買權多頭價差策略因應。
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