本帖最後由 B0rg 於 09-05-16 22:57 編輯
永豐期貨-多空較勁十日線 力拼台指結算
「大盤走勢」：
週四美股四大指數止跌反彈，使週五台股多方信心逐漸回溫，類股中以營建股與觀光股最受買盤青睞，漲幅達6%以上，而水泥與金融類股也有不少買盤進駐，類股漲幅達4%，表現相當強勢。而個股方面，週四新列入MSCI 權值股的標的表現突出，多檔個股紛紛亮燈漲停 。而籌碼面本土法人 同步站在買方，而外資雖仍站在賣方，但賣超 幅度已大幅縮小，三大法人最終合計賣超20.08億元，終場指數大漲124.92點，收在6489.09點，成交量 微升至1646.47億元。
「期貨 走勢」：
台指期週五大漲154點，收在6476點。就價差方面來分析，五月台指期逆價差 收斂至13.09
美股週四終於止跌，台指期搭上反彈順風列車，早盤跳空 開高之後，多方順勢進場追價，來到6500點關卡時賣壓不斷使漲勢受阻，但整體來看指數仍大漲百餘點下，成功消化了週四的跳空黑k棒的跌點，且從技術面來觀察，週五的關鍵漲勢使多方不再趨於防守地位，五日線 再度收復，若能維持三天不破並收復十日線支撐，則盤勢仍轉強的機會，但短線操作上需留意十日線於6500點附近所形成的上檔 壓力，目前仍需帶量突破，指數才有繼續挑戰本波高點的可能，否則難脫震盪整理 格局。
就期指大額交易人部位 變化來分析，全月份十大交易人大幅增加淨多單2,038口，目前總部位升至淨多單2,991口，特定法人同步增加淨多單3,209口，目前淨多 單升 至3,817口；三大法人週五於期貨市場積極回補淨空單，目前淨部位轉為淨多單 2,207口。
「台指選擇權 分析」：
就選擇權成交量能來分析，五月份買權集中在6400~6800點；賣權 部份集中在6200～6400點。另就未平倉 量來分析，買權OI降至325,499口，主要調節的序列與最大序列皆在6800點，水位為32,835口；而賣權的OI降至503,741口，主要調節的序列在5900點，而最大序列仍在6000點，水位為28,137口。未平倉量put/call ratio由1.53升至1.55，籌碼面對多方仍較有利。在隱含波動率方面，即將結算的五月份契約的買權平均隱含波動率由35.84升至39.18，賣權平均隱含波動率由37.06升至43.76，六月份契約的買權平均隱含波動率由36.82升至39.18，賣權平均隱含波動率由40.32升至43.23，波動率近遠月契約買賣權同步回升，選擇權操作上買權空頭價差 部位可續抱。