星期五的現貨收+4點，期貨-32點，逆價差37點。
期貨跌32點，賣權竟然只有價內5500~5700三個合約漲，連最價平的5300賣權也跌。
為什麼會這樣呢?
有高手能提供較合理的解釋嗎?
是時間價值的消失嗎?
指數在相對高檔收黑k，應該是空方的好機會，
為什麼賣權還不漲?
依我粗淺的看法，
就最簡單的供需原理，
手中有買put的人（做空），趁小小的回檔，就回補；
或是想賣put的人（做多），賣不到高價，卻能接受低價成交；
想買put的人（做空），卻不願意在指數衝高的小回檔中追價；
所以造成期貨跌，賣權不漲的結果。
想聽聽，各位高手的看法~~~