本帖最後由 gge 於 13-07-31 00:40 編輯
尾盤OP數據顯示明日07W5結算在8200附近較有機會
最好現貨能配合維持827-833億以上的量
有833以上遞增的量則8200以上結算也有可能
最低限度與今日相比必須為遞增量
否則易壓在8150附近結算
回8100結算的機會不大
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法人OP籌碼：
壓力： 8139、8150-8153、8166-8171-8180、8192-8202-8205、8212-8218、8238
支撐： 8129-8122、8108、8095-8082
今日收盤台指有約28點實質正價差，摩台則是1.03大點實質正價差
現貨融資-0.06億到1868.68億，融券+1.23萬張到35.14萬張 （28.41）
自6-25低點以來，融資減約46.51億，融券大增23.7%
去年初現貨6609-8170這段上漲外資總共連續買超1500-1600億
外資在現貨自四月份低點連買超20日約1241.4億之後
又瘋狂大幅賣超所有買超，再連續八日共大幅買超719.6億回補持股
今日仍持續上週以來的買超，且大幅買超了77.49億，累計為凈買超575.17億
今日外資C和P價區間都隨指數上移，凈BC增加近4000口
P則仍維持大區間的多頭價差型態，且凈BP的OI仍然只是較價外的避險
自營商C和P的區間只有小幅上移，BC和SC又轉回平價差的型態
昨日說“自營商增加的2萬口SC的契約價是深度價外而又剛好在07W5結算前2日
很可能只是想把07W5結算壓在某一個價位的短線操作策略”
這部份今日立刻結掉，自營商在C+P的空單大減41000多口
不改自營商快速反映盤勢的本色
且P轉為9000多口的凈SP，BP和SP的金額大約相當只是純避險
目前自營商的OP籌碼主要只是數量不大的SC在上方形成一些壓力
今日外資期貨出現了快兩個月沒有見過的較明顯的OI凈多單，而且一日轉多了5500口以上
過去兩個月少數幾次外資出現3000口以上的凈多單都是短線高點要反轉往下
不過外資過去兩個月出現的少數期貨凈多單OI都是在選擇權較強偏空時--期權不同步
今天不一樣的是目前外資選擇權是多單明顯獲利偏多的情況
而且BC契約價健康的跟著指數往價外移動，期權同步了
今日不但在期貨很明顯的是外資和自營商對做，散戶一旁看戲
選擇權也一樣是兩大一對一的對幹：
外資BC的停損停利點和自營商SC的停損停利點幾乎一點不差都在同一位置
本來自營商在打如意算盤想壓07W5結算在8150以下，不過看看他今天結掉多少昨天加空的SC單
昨天看盤中籌碼就覺得怪怪的怎麼會補掉缺口還不停下殺就覺得有大人在誘空
除了尾盤OP數據，今日外資籌碼也在說明日07W5在8150-8200上下結算不會有大問題
外資要是願意在現貨實實在在的砸銀子
那明日高點就看Y頭說的“本土傻子”的防守點8238
明日收月線，期貨只要收8119以上，連續月的月KD就會高檔黃金交叉