本帖最後由 gge 於 13-07-29 23:36 編輯
盤後數據顯示自營商變成空方路隊長在期權現貨尤其OP努力做空
外資的期貨凈多單微幅減碼仍為小幅凈多單，選擇權則是幾乎沒有變動
現貨仍有13.4億的凈買超
明日注意被批評為只會防弊不知興利的金管會主委換人做是否對金融有影響
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法人OP籌碼：
壓力： 8044-8055-8066、8080-8083、8101、8119、8136-8147
支撐： 8026、8010-8008、7991-7985、7978-7973-7963
今日收盤台指有約29.7點實質正價差，摩台則是0.5大點正價差
現貨融資-4.3億到1868.74億，融券-0.9萬張到33.91萬張
自6-25低點以來，融資減約46.45億，融券大增19.4%
去年初現貨6609-8170這段上漲外資總共連續買超1500-1600億
外資在現貨自四月份低點連買超20日約1241.4億之後
又瘋狂大幅賣超所有買超，再連續八日共大幅買超719.6億回補持股
今日仍持續上週以來的買超，買超了13.45億，累計為凈買超497.68億
今日外資C和P價區間都下移，BC和SC形成近乎平價差的型態，P則是多頭價差區間拉大
自營商C的區間下移，但SC價只微幅下移4點且BC和SC形成多頭價差的型態
P的區間則是稍下移而多頭價差的範圍稍微縮小
所有期指（摩台、大小台、電子、金融）都仍維持實質正價差
外資也仍繼續用力買進金融現貨+不在金融期避險
自營商雖然凈SC大增約2萬口，可是SC的OI金額卻是減少的
增加的2萬口SC的契約價只是深度價外而又剛好在07W5結算前2日
很可能只是想把07W5結算壓在某一個價位的短線操作策略
外資的期權籌碼是實質中性依然並沒有決定性的多空方向
雖然現貨仍是無疑問的偏多，可是期現貨季線都開始下彎
日線如無法很快站回季線盤整，開始往高扣的季線
以及法人一直不表態的期權籌碼就是暗示整理時間要拉長
摩台07的成交量已超過OI的94244口，今日摩台07的OI若已降到40000口以下
明日先彈及摩台拉高結算可以期待
今日期貨補掉8053多方缺口之後還再壓一段拉回稍多，短線日線連四黑多頭轉弱
不過連四黑都是價跌量縮的格局空方也沒真正討到便宜
明日日轉折又將開始進入扣低有利短多
不過注意短線轉弱反彈要先看現貨8265-8233的下降壓力
今日盤中OP籌碼的變化似乎暗示主力想把週三07W5結算
壓在8150以下最多8150-8200（看現貨）附近
現貨8265-8233的下降壓力週三恰好也在8150-8200之間