本帖最後由 gge 於 13-07-24 00:38 編輯
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7-10~7-11的多方缺口用了7個交易日才補缺
上週五的空方缺口兩天就補掉--哪一方比較強呢？
明日07W4結算，今日收盤數據顯示有機會往8250附近結算
過去2-3天盤中OP數據也顯示主力在07W4和08OP做多頭時間價差
07W4理應拉高結算
不過還是要現貨能同步-明日最好繼續滾量量縮無虞但必須維持927億以上
否則結算在8200-8250之間偏8200附近
往下到8150附近結算機會不大
明日現貨再往上會遇到短線下降壓力
開高就是先ㄏ再說
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法人OP籌碼：
壓力： 8141-8150-8163、8175-8185-8188、8201-8207-8216-8221
支撐： 8128-8119-8114、8105、8092、8070
今日收盤台指有約18.7點實質正價差，摩台則是0.07大點正價差
現貨融資-0.43億到1863.25億，融券+0.34萬張到34.18萬張
自6-25低點以來，融資減約52.13億，融券大增20.3%
去年初現貨6609-8170這段上漲外資總共連續買超1500-1600億
外資在現貨自四月份低點連買超20日約1241.4億之後
又瘋狂大幅賣超所有買超，再連續八日共大幅買超719.6億回補持股
至上週四累計為凈買超274.1億，週五指數雖然大跌，外資現貨只有小賣超24.17億
今日又大幅買超106.67億，累計為凈買超375.57億
今日外資C和P的區間都隨指數上移，外資P仍然是較深度價外的避險
自營商C的區間上移，SP仍小幅下移
自營商BC和SC均價仍然非常接近維持類似平價差的型態
自營商的籌碼仍然是偏向中性
兩大法人的期權籌碼雖然並沒有決定性的多空方向
可是已經連續兩日明顯往多方移動，現貨則是無疑問的強烈偏多
過去兩天摩台UOB凈多單大增到萬口以上，昨日UOB凈多單增到13752口
注意明日07W4結算後，大腳是要軋UOB多單壓低換倉摩台08還是拉高結算摩台07
07W4明日結算除息蒸發約6點
目前07W4的C最大OI維持在8200（這個看齊現貨）P的最大OI大幅上移到8150
8150C以下的C籌碼積極往價外移動，8200P以下的P賣方用力佈局
08OP則是8300C以下的C積極網價外移動
外資持續在現貨大買金融+金融期淨空單持續降低
今日金融期淨空單持續顯著減少到600口以下了
想想外資大買金融現貨又不在期貨避險代表什麽意義
外資到7-17為止連續七日買超現貨的平均成本約在8146.9
今日現貨買超106.7億的平均成本約在8198.9
明日即使先回或盤中壓回也不會很深
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