本帖最後由 gge 於 13-06-30 16:11 編輯
盤後籌碼數據顯示外資如盤中所說大量回補空單
自營商今日則是期權純多方操作
本來1點多時正在打字想再提醒各位摩台領先價差過大
小心尾盤作價偷拉，結果朋友打電話來一聊就看著現貨尾盤坐直升機急拉
期貨雖然拉的幅度相對小，可是兩支5分K也拉了70點
盤中就提醒當時橫盤時不要放空，除非下單時就已設好觸價停損
否則像我臨時接電話，急拉的時候你跑得掉嗎？
尾盤現貨急拉近百點，毫無疑問是季底作價（前兩天就說過）
可是拉的都是權值股--像2330拉了快一支停板直接帶量大幅衝破季線
這也說明控盤者的意圖：現貨剛好拉到季線
下一個交易日回檔是正常的
可是今日逆價差又大幅拉到234點，實質逆價差116點
尾盤摩台領先價差拉大到約60點
下週一除非現貨+摩台大跌，否則現貨跌、期貨漲是正常的
下週一就算現貨跌100多點，期貨恐怕了不起跌個十幾二十點一點也不意外
（前幾天在低檔已經就先預演過這種魔術）
如現貨跌幅不大，期貨就要先補逆價差再說
（07W1剩三個交易日結算，它還會去繼續拉大逆價差別傻了）
再po一次7月現貨除權息影響指數的文件，最新更新是總共123點：
http://www.spf.com.tw/mktinfo/2013年個股除權除息影響點數分析.pdf
注意到下週三07W1結算時，加權自然蒸發約 37.4點
自週五到 7-17的7月期結算，加權自然蒸發約 117.8點
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法人OP籌碼：
壓力： 7834-7837、7847-7858-7865-7873、7879-7886-7892-7896、7913
支撐： 7824、7813-7803-7798、7787、7765-7759-7752、7741-7730
去年初現貨6609-8170這段上漲外資總共連續買超1500-1600億
外資在現貨自本波低點連買超20日約1241.4億之後
繼連續三日瘋狂大幅賣超約440億之後昨日小幅買超
今日連續第二日轉回買超，而且明顯買超63.5億，累計為凈賣超236億
兩大法人C和P的區間都隨著指數上移，但SC上移幅度不大
P的區間則是隨指數大幅上移，已連續兩天外資P的區間明顯上移
而且今日期指收盤價在外資SP契約均價之上
下方支撐提高而且更形加強
不過之前說過注意進入自營商C的區間，尤其到SC附近的壓力
觀察這部份接下來幾天是否能突破
注意看OP籌碼表裏面的說明--自營商OP籌碼其實往上一點也不看空
他已經佈局一週的C多頭價差往上才有更大獲利空間
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昨日說今日日線10MA仍然會有壓力
早盤果然也是壓在10MA附近盤整，分時的10MA逐漸走平後
隨著陸股開低走高也逐漸走高
現貨尾盤最後一盤偷襲強拉近百點
雖然也許看似有點虛，可是也造成期貨234點的巨幅逆價差
雖然現貨下週一理應先ㄏ再說，期貨未必要跟著ㄏ多深繼續維持巨幅逆價差
（現貨量增，期貨OI量縮，兩者價量都不同步，也是要先震盪調整）
事實上這種超大的逆價差最容易吸引外資套利
注意看外資下週一是否期貨會轉成凈多單+OP空單大減
週五尾盤強拉的個股7月份除權息佔權值的個股幾乎沒有一個缺席
而且不少都拉漲停或接近漲停，各位猜猜看想幹嘛？
這部份已在散戶老大的“假日閒聊版”發表：
http://www.s8088.com/thread-542624-1-1.html
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轉7月期之後，期貨多半時間維持大幅度的逆價差，談談個人的看法：
以週五收盤價為例，
週五收盤以07W1價平契約定價推算的期指合理價應為7934，加權收盤8062.2
下週三個交易日加權累計除息自然蒸發的點數是37.4
8062.2-37.4=8024.8，所以實質逆價差是8024.8-7934=90.8點
下週一加權勢必要先吐回週五尾盤偷拉的部份，多少不論
如果拉回幅度小於90.8，那多頭就真的很強
期貨收7828，因為期貨是7-17結算，加權自週五收盤到7-17還有約117.8點會除息蒸發
7828+117.8=7946
期貨反映的實質逆價差是8062.2-7946=116點
116-90.8=25.2
下週三07W1結算前，最低最低限度這25點是無論如何要往加權靠攏的
如多方轉強，那逆價差回補的空間就有25~116點