本帖最後由 藍色海洋 於 13-02-25 17:45 編輯
感謝文:
感謝阿安1大大:
感謝阿安1大大費心運用他的程式設計能力.
做出寶貴的統計檔案.
(在討論文:
發達經理 阿安1 發表於 13-02-24 16:53)
對只能土法統計的我來說，
實在太寶貴了.
希望對太家有幫助.
-------------感謝文END
2/25:這個策略不要用
還好有阿安1大大幫忙用期貨回測.
A.看現貨做期貨:
開高數232開低數171
總計:232+171=403次.
開高:232/403=57.57%開低:171/403=42.43%
開高勝率>開低勝率15%.
B.以現貨回測:
開高數286開低數129
總計:286+129=415次.
開高:286/415=68.9%開低:129/415=31.08%
開高勝率>開低勝率37.82%.
C.看期貨做期貨:
開高數232開低數187
總計:232+187=419次.
開高:232/419=55.37%開低:187/419=44.63%
開高勝率>開低勝率10.74%.
原本在現貨發現:
開高:286/415=68.9%開低:129/415=31.08%
開高勝率>開低勝率37.82%.
高興的不得了.以為找到聖盃.
那用在波動更大的期貨，戰果一定更豐碩.
有幸得到阿安1大大的鼎力相助.
從2003.2.7回測到2013.2.23整整10年又16天.感激萬分.
結果用在期貨上勝差反而縮小20%.
雖然最差:
看期貨做期貨:
開高數232開低數187
總計:232+187=419次.
開高:232/419=55.37%開低:187/419=44.63%
開高勝率>開低勝率10.74%.
還是可以用.
結果:
用在實際輸贏點數上:
打平.做白工.
做白工就沒意義了，還要賠上手續費及稅.
就像傑西李佛摩說的:這是沒有人能打敗的遊戲.
2/23原發表文:
操作根據:
由"開盤-收盤"統計資料擬定策略:
一.Data:100.8.25~102.2.22:370個交易天數.
二.前提:當天"收盤-開盤":-11~+11
次數:78次.
週期:365天/78次=4.68天.每4.68天發生一次.
隔天開盤統計:
(一)開高:開低
開高機率:54次.69%.
開低機率:23次:31%.
(二)假設:13:35現貨收盤，產生這種現象時，做多一口小台.隔天開盤平倉.
以現貨回測:
結果:開高54次，贏:2160點.
開低24次，輸:625點.
合計:贏1535點.1535點*50元=76750元.
扣除手續費及稅:1535點-78次*1.2點(=93.6點)=1441.4點.
平均每次贏:1441.4點/78次=18.47點.18.47點*50元=923元.
單次最大虧損點數:-96及-97點.
單次最大獲利點數:+216點.
累積最大連續虧損點數:-153點.
累積最大連續獲利點數:+498點.
(三)策略擬定:
當天"收盤-開盤":-11~+11點時，
做多一口小台，隔天開盤市價平倉.
注意:這是以現貨做回測.
所以今天尾盤我又多一口小台.
不過明天又是台股獨家開市，依過去經驗:
1.狹幅以開盤點為中軸上，下30點微幅波動.
2.出量大漲或大跌.
說了等於沒說.
其實我是這樣準備.
出現1.(又快讓人睡著時的盤)時:op兩邊空最後當沖.
出現2.時:要很小心.a.出量大漲:後勢大漲一波.
b.出量大跌:後勢大跌一波.
附檔資料大家隨便看看就好.整理得很累了.
延續:http://s8088.com/viewthread.php?tid=512277&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Duser%26amp%3Buid%3D44651