本帖最後由 城市獵人 於 12-06-27 23:30 編輯
今年除權息旺季可延伸到將近7月底
這個階段的特色是...
隱藏內容1.加權指數要波段性大漲比登天還難(天下紅雨)
2.台指期於開倉初階段逆價差很大...我看過200多點的逆價差(不包含昨天前天)(逆價差高興多大由主力決定)
3.隨著時間波慢慢逼近該月倉結算...逆價差也緩步逼近...直到幾乎完全雷同
4.非第3點的逼近結算日之敏感時間...當中的時間波中...有些盤勢的排列組合可以稍做留意一下...(無論是盤中或是隔日跳空上下開盤)
A.加權指數彈→台指期願意跟
B.加權指數彈→台指期不願意跟
C.加權指數回檔→台指期不願意跟
D.加權指數回檔→台指期願意跟
以上四種排列組合牽涉到逆價差大小...
只是...操作衍生商品之價差效應重在台指期而非加權指數
上述所謂跟與不跟...是否相對重要呢？Abc
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