本帖最後由 真相 於 11-11-23 15:54 編輯
169040請問真相大大:您說的問題"sell7000call+buy7000put"組合單到底是怎麼看呢?賺or虧呢?昨天思考到腦袋瓜已經當機!投降了!請您高抬貴手若不麻煩的話，懇請閣下解說一下吧?感恩您!smile_88+ ...
開心農場 發表於 11-11-21 14:04 先說單一部位(不含稅與手續費)
sell7000call(400)
收權利金=400X50=20，000
付保證金=400點*50元/點＋20，000元）
＝20，000元＋20，000元= 40，000元
必須支出20，000
buy 7000put(149)
付權利金=149X50=7，450
付保證金=0
必須支出7，450
若你沒設定保證金最佳化，此二筆單稱為<單一單>
合計支出27450元
====================================
若你有設定保證金最佳化，此二筆單可自動合成<組合單>
sell7000call(400)+buy 7000put(149)
1.sell7000call(400) 收權利金=400X50=20，000
付保證金=400X50+10，000=30，000
2.buy 7000put(149) 付權利金=149X50=7450
合計支出30000+7450-20000=17450
所以<單一單>X2與<組合單>支出成本相差一萬==========================================
此一組合單稱為轉換組合=作空期貨=賣一口7251小台指期(7000+(400-149))
所以若跌到7002回補
獲利=(7251-7002)X50=12，450=71.3%
PS：sell7000call(400)X4口+buy 7000put(149)X4口=賣一口7251大台指期
善意提醒：
水能載舟亦能覆舟，選擇權不是一般人能玩的，如果有人能夠二天賺71%，三天賺129%，表示也有人二天虧71%，三天就準備補保證金，若你每天都在猜<明日可能會.......><明天也許會.......>，真相奉勸你早點離開市場 (不要跟自己的錢 過不去)
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