大盤走勢
類股方面以油電氣類股(-5.81%)與營建類股(-3.97%)類股表現最為弱勢。由籌碼面來觀察，三大法人九月份開倉至今日已轉賣超37.23億元。終場加權指數大跌205.49點，收在7551.57點，成交值為887.57億元。
期貨走勢
台指期週一下跌233點，收在7480點。價差方面，九月份台指、電子與金融持續逆價差，其中台指期逆價差放大至71.57點，電子期逆價差放大至2.76點，金融期逆價差則放大至7.65點。三大期指跳低收黑短線再度轉弱。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人多單增加1839口，淨多單增至9576口，特定法人多單減少380口，淨多單總水位略降至20840口。三大法人於現貨市場賣超210.29億元，於期貨市場增加1536口多單，最終淨多單增至5077口，整體而言，三大法人外資淨多單增至7987口，籌碼面仍維持中性偏多。
期貨走勢方面，受美股大跌影響週一期指早盤即以跳低接近2%的幅度開出，隨後跌勢持續跌幅再度拉大，午盤過後雖一度有彈升拉回，但在當日賣壓沉重下，三大期指最後仍震盪走低以當日相對低點作收，日線同步跳低收黑已跌破所有短中天期均線之下。由籌碼面來觀察，目前三大法人中的外資期多單仍呈增加狀態。技術面來觀察，先前延5日線反彈的短線型態已遭到破壞，且日線格局上再度出現一個空方缺口，在短線走勢轉弱下預期未來應仍有低點，因此操作上建議偏空操作為宜並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，九月份契約買權集中在7700~8000點；賣權部份集中在6900~7400點。未平倉量的部份，買權OI升至594545口，最大序列至8000點，水位升至47021口；而賣權的OI則是略降至342972口，最大序列至6200點，水位升至48662口。未平倉量put/call ratio由0.622降至0.577(-7.28%)。九月買權平均隱含波動率由23.11升至24.91(+7.51%)， 賣權平均隱含波動率由31.32升至34.47%(+9.6%)。由未平倉判斷，壓力支撐暫以7800與7000做為短線辨別多空參考。
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資料來源
全文網址: udn研究報告 - 期貨選擇權 - 當天盤勢 - 景氣疑慮再起 日線收黑短線轉弱 http://money.udn.com/report/storypage.jsp?f_MAIN_ID=406&f_SUB_ID=3922&f_ART_ID=245675#ixzz1X7sVAI74
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