小天使Z 放長假2轉待命
來源:財經刊物   發佈於 2011-07-27 17:15

永豐期貨台指選擇權盤後分析

類股方面以百貨(+3.24%)與化工(+2.02%)類股表現最為強勢。由籌碼面來觀察,三大法人八月份開倉至今買超至13.09億元。終場加權指數上漲23.25點,收在8817.49點,成交值放大至1309.92億元。
「期貨走勢」:
台指期周二上漲28點,收在8762點。價差方面,八月份台指、金融與電子同步逆價差,其中台指期逆價差縮小至55.49點,電子期逆價差縮小至2.19點,金融期逆價差縮小至4.57點。三大期指均震盪走高收紅K表現強勢。
從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人加碼多單1390口,淨部位淨多單升至5105口,特定法人加碼多單136口,淨多單總水位升至218口。三大法人於現貨市場賣超24.89億元,於期貨市場回補1753口空單,最終部位轉為淨多單至169口,整體而言,三大法人外資空單降至6208口,籌碼面持續偏弱。
期貨走勢方面,受到美股走跌影響,台指期開低後隨即受到中概中的食品、鋼鐵與汽車接力下,震盪走高至平盤之上,周三在65點間狹幅震盪,電子與金融期也雙雙連收兩日的紅K。由籌碼面來觀察,三大法人於期貨市場持續回補空單,整體部位也正式翻正,且周四摩台結算,預期偏多結算機會較高。由技術面來觀察,周三正式站上季線,至於是否能正式翻多,依過去經驗,若連續三日站在季線之上則可認定為中期多頭走勢,因此操作上先看季線是否能站穩並請嚴設停損。
「選擇權分析」:
選擇權從成交量來觀察,八月份契約買權集中在8800~9000點;賣權部份集中在8300~8500點。未平倉量的部份,買權OI升至394019口,最大序列至9000點,水位升至70841口;而賣權的OI則是升至461311口,最大序列至8200點,水位升至42889口。未平倉量put/call ratio由1.16升至1.17(+0.74%)。八月買權平均隱含波動率由13.57升至13.70(+0.99%), 賣權平均隱含波動率由16.84升至17.41(+3.33%)。由未平倉判斷壓力支撐在8200與9000將可視為短線辨別多空參考。

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