本帖最後由 013 於 11-07-11 16:50 編輯
20110708盤後 大盤未跌破月線前短線暫時以回檔整理看待
上市大盤 8749.55▽23.87 1319.63億
台期指07 8638 ▽51 126154口
電子指數316.08▽2.18748.40億
電子期07312.9 ▽ 3.1 7044口
金融指數1032.62 ▽ 6.89 109.59億
金融期07 1022.8 ▽8.4 7642口
美元指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110708 75.1790 0.2220 0.2962 74.9090 75.4160 74.8430 74.9570
黃金現貨
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110708 1，543.500 11.90 0.78 1，532.140 1，545.450 1，525.010 1，531.600
近月紐約輕原油
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110708 96.200 -2.47 -2.50 98.790 99.180 95.600 98.670
近月CRB期貨指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110708 344.000 -2.60 -0.75 344.000 344.000 344.000 346.600
SGX MSCI Taiwan Index Futures
SGX QUEST (T) Trading Hours: Mon - Fri 8.45am - 1.45pm
SGX QUEST (T+1) Trading Hours: Mon-Fri 2.35pm - 2.00am
Spot Price : < 307.31 > As at Sat 9 Jul 2011 02:51 AM
Contract Month Last Chg From Prev Settle Bid Ask Open High Low Close Vol Open Int Settle Prev. Day Settle
E 7月 11 - 0 302.10 - 304.50 306.50 301.60 302.60 42，392 178，249 302.60 303.70
E* 7月 11 - 0 290.00 300.30 302.60 303.40 299.40 300.10 6，222 - - -
E 8月 11 - 0 - - 304.00 304.00 300.50 300.50 7 5 304.80 301.80
E* 8月 11 - 0 - - 298.10 298.10 298.10 298.10 1 - -
摩台指行情表 2011年7月摩台指收盤價302.60
2011年7月摩台指收盤價 300.10
2011年7月摩台指收盤留倉量178，249
法人進出成交比重資券餘額熱門排行
資料日期：100/07/08 集 中 市 場
投信外資自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億)38.01 0.07 293.24 0.25 18.45 312.01 47.20
賣出(億) 35.75 0.04 295.99 0.35 32.85 329.23 77.50
買賣超(億)2.26 0.03 -2.75 -0.10 -14.40 -17.22 -30.30
全部總計 -45.36億
上 市 資 券 餘 額
. 融資 融券 當沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/07/08 8.87 2，837.60 -3，127 371，831 6，943 205，846
100/07/07 -0.77 2，828.73 4，312 374，958 14，201 198，903
100/07/06 2.16 2，829.50 -2，821 370，646 908 184，702
項目 外資 投信 自營商 三大法人合計
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 19968 19661 307 378 161 217 29886 30229 -343 50232 50051 181
摩台期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電指期 1288 857 431 1 0 1 1177 1289 -112 2466 2146 320
金指期 1432 1178 254 20 140 -120 932 1063 -131 2384 2381 3
非金電期 191 211 -20 2 0 2 396 406 -10 589 617 -28
櫃檯期 0 0 0 7 0 7 101 79 22 108 79 29
台指買權 20196 10969 9227 0 0 0 168231 174040 -5809 188427 185009 3418
台指賣權 15413 8138 7275 240 0 240 151434 142222 9212 167087 150360 16727
商品名稱 月份 前五大 前十大 全市場未沖銷部位
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 201107 20821 15384 5437 29098 22693 6405 60732
所有月份 22130 20932 1198 31651 30318 1333 76576
摩台期 201107 20 20 0 20 20 0 20
所有月份 20 20 0 20 20 0 20
電指期 201107 2380 4133 -1753 3234 5365 -2131 7431
所有月份 2591 4161 -1570 3472 5667 -2195 8195
金指期 201107 1468 3850 -2382 2276 4380 -2104 6281
所有月份 1468 4022 -2554 2347 4643 -2296 7028
非金電期 201107 811 723 88 904 839 65 1016
所有月份 952 779 173 1115 1018 97 1301
櫃檯期 201107 126 111 15 132 132 0 133
所有月份 185 191 -6 216 222 -6 228
台指買權 201107 94244 148111 -53867 157962 222322 -64360 519322
所有月份 137315 156200 -18885 231528 259795 -28267 691534
台指賣權 201107 99853 185142 -85289 167064 267088 -100024 555093
所有月份 193387 191175 2212 288309 288723 -414 724632
「期貨走勢」：
台指期周五下跌51點，以8638點作收。價差方面，台指、電子與金融同步逆價差，其中台指期逆價差放大至111.55點，電子期逆價差放大至3.1點，金融期逆價差放大至8.4點。三大期指以電子期跌幅0.98%表現最為弱勢。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人減碼多單642口，淨多單總水位降至1333口，特定法人加碼空單139口，淨空單總水位升至854口。三大法人於現貨市場賣超44.1億元，於期貨市場加碼180口多單，最終淨多單總水位升至1180口，整體而言，三大法人外資空單也加碼至3459口，籌碼面顯現較為疲弱。
「選擇權分析」：
選擇權從成交量來觀察，七月份契約買權集中在8700~8900點；賣權部份集中在8500~8700點。未平倉量的部份，買權OI升至667328口，最大序列至9000點，水位升至80164口；而賣權的OI則是升至687072口，最大序列至8200點，水位降至59286口。未平倉量put/call ratio由1.02升至1.03。七月買權平均隱含波動率由12.27升至12.76(+3.91%)， 賣權平均隱含波動率由14.91降至14.90 (-0.05%)。由未平倉判斷壓力支撐在8200與9000將可視為短線辨別多空參考。
七月台指期貨最佳結算區8500
若高於8500約 250-400點 最佳算區未變多單退出觀望有機會反向布局
若低於8500約 250-400點 最佳算區未變空單回補觀望有機會反向布局
七月台指期貨區間 支撐8200-壓力8900
類股表現
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
水泥食品橡膠營建汽車貿易油電其他
高檔高姿態強勢整理
拉回月線有守可買
短線回檔準備二次中長多回升行情
以日K線圖 MA60為最大防線 量縮有守是買點
電腦玻璃金融鋼鐵
短線過熱 基期過高
準備中線修正整理
不能買修正期會比較長
觀光資服
弱勢多方
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
屬於多頭中線二次測底
目前不能買
紡纖電航運電子學通信半導
弱勢空方
短多中長空反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
屬於空頭反彈是否能行成中期底部須要二次回檔測底後是否有守方能確認
目前不能買
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
光電電零他電
有機會形成死貓跳強彈類
塑膠電器航運電機通路造紙生技化學
可短多操作 但大盤到了8860-8930
全數拔檔賣出獲利了結
大盤中期格局
除非強勢帶量1300-1500有效突破8930
且週線能站上9000才有機會產生回行情外.
仍脫籬不了9200-8200大箱型區間整理盤
下殺的機會很高
在持股比例宜控制在3成以下
如果想操作
可以尋找在大盤修正格局中
仍維持著強勢打底
反而有向上逆勢的標的進行布局
但持股比例不可過高
ETF
0050台灣5060.05▽0.30
0051中100 31.56▽0.17
0053寶電子25.60▽0.26
0055寶金融 14.20▽0.07
0056高股息 28.28△0.05
0061寶滬深18.04▽0.01
006203寶摩臺29.43-
2498宏達電智慧型手機
此族群將進戰國時代 APPLE 三星 且APPLE將以專利進行報負
未來此族群的本夢比恐已結束 本益比亦將下修
2454聯發科IC設計族群
此族群已被打了很久 長期本益比下修仍然不變
未來將成為消費電子景氣循環股的機會很大
屬一個中長期大區間上下的格局已經確定
2454聯發科
3691碩禾太陽能族群
太陽能已是戰國的戰場 未來也將走DRAM 面板的後路
不過未來環保能源的須求會有不同的轉機
只能買太陽能關鍵原料或是矽晶圓廠為佳
3673TPK 觸控面板
受惠平板和智慧手機的擴大仍有幾年的上升期
但本夢比形成的機會不大 只能說穩中前進
3008大立光光學鏡頭 3D立體感光族群
小弟十分看好此族群
美國軍工產早已運用 3D立體感光技術成熟
不會又是外星人教的吧
以現行的科技小弟認為此族群將會形成超大本夢比的機會很大
且日本的大震災 日本將會把數位影音相機攝影機技術或訂單轉台
此族群將會有不錯的發展 三星尚未形成大的產業鍊 台廠要好好的加油
2707晶華 觀光
政策的作多受惠股
但天災 政治的風險仍需考量
2712統一超 全家 貿易百貨
2010 小弟曾經預言統一超將是未來二十年的鴻海
受惠全球新興內需世場的興起
美金長期走空態勢不變
去年曾說統一超 將會超越鴻海
所言不假 未來統一超將會向300邁進
鴻海除非內部調整且能走出自己的品牌
永遠只是代工無法有所突破


類股
水泥1101 台泥 1102亞泥
水泥雙雄受會2009-2010年中國的產業調整後
且此兩間公司在中國布局很深且都取得不錯的成績
目前以月K圖來看長線向上格局明確
短線過熱量縮回檔
長線以沿著月k圖MA20和MA60以15度仰角進行向上區間操作
兩檔股票價格相近
亞泥 亞東集團軍 具有年底集團作帳行情指標股
2010年表現不佳 依今年的景氣來看是個不錯的操作標的
買進價33-35賣出價40-42
食品內需族群
1216統一 1234黑松1231聯華食1232大統益1229聯華
中國內需收成股
1702南僑9905大華1507永大8942森鉅9939宏全5209
政策做多題材股
百貨族群
2910統領9943好樂迪2905三商行2912統一超2903遠百5903全家2908特力6281全國電
橡膠
2104中橡5102富強2106建大2107厚生61842114鑫永銓2108南帝
觀光族群
2701萬企 2702華園8940新天地4930燦星網
航空雙雄受惠油價下跌 美元指數同步股
2618長榮航2610華航
2610華航 16-22區間 若夠強勢 16-25區間
汽車族群
2201裕隆 2204中華車 9941裕融4523永彰9942茂順
2227裕日車1319東陽1525江申2207和泰車1521大億
月底央航升息受惠股
2823中壽 2833台壽保
短線有轉強反彈的族群
房地產營建族群
9940信義1808國賓大5531鄉林2520冠德2501國建
5522遠雄2504國產
2511太子
資產2206三陽 2913農林 2101南港
中期反彈格局成型格局
反彈到季線全數賣出獲利了結
太陽能族群
上游原料銀漿鋁漿
3691碩禾太陽能股王太陽能指標股
2406國碩碩禾母公司錸德集團
多矽晶圓
5483中美晶6182合晶3686達能
太陽能模組
3576新日光3561昇陽科6244茂迪 3514昱晶
太陽能相關產業股
3043科風5434崇越
跌破MA5停損
光學族群
3008大立光6209今國光3290東浦3441聯一光
已出現強勢攻擊姿態者
9914美利達8078華寶2467志聖1710東聯1724台硝
1611中電 9937全國1802台玻8390金益鼎1314中石化
短底完成有機會上攻
尚缺一根帶量長紅棒的攻擊訊號
3443創意2392正崴 3211順達6121新普2608大榮9933中鼎1737臺鹽大豐電2457飛宏
中長底紮實 短線修正測撐追縱觀察股
3035智原6153嘉聯益2382廣達 4904遠傳1504東元
278台表科9930中聯資8021尖點6282康舒
2301光寶科8008建興電2373震旦行3638IML
5434崇越3037欣興2451創見
須中線回檔正測撐追縱觀察股 機會可以短空操作
3390旭軟2473思源 3305昇貿2449京元電8383千附4526東台
3045台灣大