20110616盤後 期指8540-8645 現貨8831-8739 空方缺口攻防戰
上市大盤 8829.21 ▽177.02 1055.09億
台期指06 8846 ▽ 137 122262口
電子指數 330.98 ▽ 7.85 676.09億
電子期06 332.05 ▽ 7.05 5333口
金融指數 1001.00 ▽16.74 85.02億
金融期06 1002.6 ▽12.6 4479口
美元指數
日期
收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110615 75.6010 1.2690 1.7072 74.4230 75.6590 74.4470 74.3320
黃金現貨日期
收盤價
漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110615 1，529.850 6.65 0.44 1，523.750 1，534.540 1，514.100 1，523.200
近月CRB期貨指數
日期
收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110610 348.000 -3.40 -0.97 348.000 348.000 348.000 351.400
近月紐約輕原油
日期
收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110615 94.810 -4.56 -4.59 99.680 99.950 94.010 99.370
Spot Price : < 305.47 > As at Thu 16 Jun 2011 11:41 PM
Contract Month Last Chg From Prev Settle Bid Ask Open High Low Close Vol Open Int Settle Prev. Day Settle
E 6月 11 - 0 298.70 305.00 306.50 306.60 303.40 303.90 45，218 197，579 303.90 309.50
E* 6月 11 304.20 0 304.00 304.20 303.90 304.70 302.30 - 4，055 - - -
E 7月 11 - 0 - 298.70 300.40 300.40 297.30 297.70 700 901 298.20 303.60
E* 7月 11 296.80 0 297.00 299.20 298.10 298.50 296.80 - 19 - -
摩台指行情表 2011年6月摩台指收盤價 303.90
2011年6月摩台指收盤留倉量 197，579 -7264口
2011年6月摩台指電子收盤價 304.20
2011年7月摩台指收盤價 297.30
項目 外資 投信 自營商 三大法人合計
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 19333 18136 1197 190 243 -53 20377 22479 -2102 39900 40858 -958
摩台期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電指期 749 744 5 0 0 0 907 1064 -157 1656 1808 -152
金指期 268 497 -229 0 0 0 469 667 -198 737 1164 -427
非金電期 313 146 167 0 0 0 271 455 -184 584 601 -17
櫃檯期 0 0 0 0 0 0 83 103 -20 83 103 -20
台指買權 19647 10678 8969 0 0 0 94808 106129 -11321 114455 116807 -2352
台指賣權 43764 10435 33329 0 0 0 112006 111835 171 155770 122270 33500
商品名稱 月份 前五大 前十大 全市場未沖銷部位
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 201107 13954 12236 1718 16998 19843 -2845 52845
所有月份 14267 16006 -1739 17627 24686 -7059 61310
摩台期 201107 16 16 0 16 16 0 16
所有月份 16 16 0 16 16 0 16
電指期 201107 2859 3594 -735 3429 4311 -882 5518
所有月份 2860 3594 -734 3430 4345 -915 5655
金指期 201107 1336 4104 -2768 1873 5095 -3222 6257
所有月份 1336 4161 -2825 1873 5201 -3328 6597
非金電期 201107 472 548 -76 604 632 -28 718
所有月份 481 567 -86 646 698 -52 839
櫃檯期 201107 84 75 9 88 87 1 88
所有月份 142 129 13 153 148 5 154
台指買權 201107 57184 55260 1924 85697 87245 -1548 251927
所有月份 78261 70788 7473 117452 115146 2306 330163
台指賣權 201107 73597 59631 13966 123295 86605 36690 263567
所有月份 137117 72939 64178 206545 108280 98265 36
七月台指期貨最佳結算區 8500
若高於8500約 250-400點 最佳算區未變 多單退出觀望有機會反向布局
若低於8500約 250-400點 最佳算區未變 空單回補觀望有機會反向布局
七月台指期貨區間 支撐8200-壓力8900
法人進出成交比重資券餘額熱門排行
資料日期：100/06/16 集 中 市 場
投信 外資 自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億) 20.63 0.02 223.99 0.35 5.02 229.38 37.15
賣出(億) 26.35 0.05 345.33 0.14 19.24 364.76 60.31
買賣超(億) -5.72 -0.03 -121.34 0.21 -14.22 -135.38 -23.16
全部總計 -164.05億
法人進出成交比重資券餘額熱門排行
上 市 資 券 餘 額
. 融資 融券 當沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/06/16 0.65 2，948.35 -20，174 380，720 -46，964 132，465
100/06/15 3.17 2，947.70 14，531 400，894 45，939 179，429
100/06/14 1.49 2，944.54 12，877 386，363 17，538 133，490
100/06/13 -0.10 2，943.04 -16，900 373，486 -43，307 115，952
100/06/10 9.29 2，943.14 -2，478 390，386 20，719 159，259
台指期周四下跌137點，收在8493點。價差方面，台指、電子與金融同步逆價差，其中台指期逆價差縮小至161.43點，電子期逆價差縮小至5.72點，金融期逆價差縮小至6.30點。三大期指均下跌收黑K，表現弱勢。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人大加碼空單1855口，淨空單水位升至7059口，特定法人回補空單342口，淨空單總水位降至2627口。三大法人於現貨市場賣超162.85億元，於期貨市場加碼1672口空單，最終淨空單水位升至10796口，整體而言，三大法人外資淨空單部位降至7810口，籌碼面仍偏空。
期貨走勢方面，受到歐債波及與美經濟數據不如預期，亞股週四成為外資提款機，股王跌破千元，精神指標連續走弱，市場人氣渙散下，台股開低走低，雖盤中太陽能族群持續走強，但仍不敵權值股如鴻海跌破百元關卡，電子金融走弱，周四多方潰不成軍。由籌碼與技術面來觀察，外資淨空單部位大增，現貨一日小買後周四再度大賣百億元，且如前日所提到七月份合約開倉後，將會有因除權息旺季所造成的200點價差，在技術面上均屬偏空走勢，因此操作上在站上5日線前仍維持偏空操作，要扭轉七月的向下跳空缺口仍需視後市成交量是否能放大而定，操作上請嚴設停損。
「選擇權分析」：
選擇權從成交量來觀察，七月份契約買權集中在8900~9000點；賣權部份集中在8200~8400點。未平倉量的部份，買權OI降至299125口，最大序列至9000點，水位升至41339口；而賣權的OI則是降至342883口，最大序列至8200點，水位升至29348口。未平倉量put/call ratio由1.01升至1.15(+14.06%)。七月買權平均隱含波動率由13.8升至14.47(+4.15%)， 賣權平均隱含波動率由16.43升至17.72(+7.55%)。由未平倉判斷壓力支撐在8200與9000將可視為短線辨別多空
類股表現
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
高檔高姿態強勢整理
拉回月線有守可買
短線回檔準備二次中長多回升行情
以日K線圖 MA60為最大防線 量縮有守是買點
水泥橡膠汽車通信食品
短線過熱 基期過高
準備中線修正整理
不能買修正期會比較長
塑膠油電觀光
弱勢多方
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
屬於多頭中線二次測底
目前不能買
電機紡纖電器造紙鋼鐵電通路航運金融電腦電子生技化學玻璃通信半導其他
弱勢空方
短多中長空 反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
屬於空頭反彈是否能行成中期底部須要二次回檔測底後是否有守方能確認
目前不能買
資服
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
光電電零他電
上週五的長黑k具有相當的破壞性
這個下殺波力道有破線的格局
短線有反彈的機會
除非強勢帶量1300-1500有效突破8950
且週線能站上9000才有機會產生回行情外.
仍脫籬不了9200-8200大箱型區間整理盤
下殺的機會很高
在持股比例宜控制在3成以下
如果想操作
可以尋找在大盤修正格局中
仍維持著強勢打底
反而有向上逆勢的標的進行布局
但持股比例不可過高
類股
水泥 1101 台泥 1102亞泥
水泥雙雄受會2009-2010年中國的產業調整後
且此兩間公司在中國布局很深且都取得不錯的成績
目前以月K圖來看長線向上格局明確
短線過熱量縮回檔
長線以沿著月k圖MA20和MA60以15度仰角進行向上區間操作
兩檔股票價格相近
亞泥 亞東集團軍 具有年底集團作帳行情指標股
2010年表現不佳 依今年的景氣來看是個不錯的操作標的
短線有轉強反彈的族群
太陽能族群
科風 達能 中美晶 合晶
新日光 茂迪 碩和
可持股1成到2成
站穩日k MA10 有機會反彈
反彈到季線 全面出清拔檔
獲利了結
已出現強勢攻擊姿態者
2905三商行1233天仁9941裕融
9914美利達3441聯一光2467志聖
9937全國短底完成有機會上攻 尚缺一根帶量長紅棒的攻擊訊號
8008建興電 6281全國電 9940信義
8046南電6505台塑化
中長底紮實 短線修正測撐追縱觀察股
1708東鹼 2382廣達6196帆宣
1584精剛5009榮剛28235中壽2511太子
2324仁寶1710東聯3290東浦4904遠傳
2114鑫永銓2106建大3045台灣大
須中線回檔正測撐追縱觀察股 機會可以短空操作
3390旭軟 6209今國光 3037欣興
2108南帝2473思源
3305昇貿2480敦陽2449京元電1704榮化
9917中保8383千附1530亞崴
8933愛地雅8940新天地4526東台
6208日揚8021尖點
日月光台灣唯一真空設備廠商
月K圖長線呈穩定橫盤區間操作
買進價 13.5-14.5元 賣出價16.5-17.5元
5434崇越
日本信越在台的分公思司
半導體工程 設備 材料通路股
營利穩定
月K線長線穩定區間操作
買進價 40-42元 賣出價47.5-50元
長期區間股 除非特別狀況發生
1513中興電 買進價16-16.5元 賣出價 18.5-19元
1708東鹼 買進價30-33元 賣出價 38-42元
6508惠光 買進價30-33元 賣出價 38-42元
1614三洋電 買進價28-30元 賣出價 37-38元
8940新天地 買進價22-26元 賣出價 35-38元
8383千附 買進價22-25元 賣出價 35-38元
2208台船 買進價23-25元 賣出價 28-30元
景氣明確轉弱逢彈放空股
宏碁 緯創 鴻海
矽品 長榮 陽明
友達 奇美電
20110617
期貨 7月小台指
大盤
現貨 8592-8696
期貨 8450-8550
區間 多空測底 雙向震盪盤
8545-8550 短空 停損8565 -8570 停利 8495-8490
勝率 55-60趴
8445-8450 短多 停損8440-8435 停利 8545-8550
勝率45-60趴
以15分K圖 MA5 為多空停利 停損的依據
以當沖為主 不留隔日倉
股票 6196 帆宣 續抱 中長底紮實 營收不錯
早盤不論開高開低
延昨天尾盤慣性
會在測低
大盤須在現貨8592 必須守住
如能在5 15 30 60 形成短底
應能像道瓊一樣進行多頭反攻
但到了8680-8670日K MA5 下壓時
還會再壓回測低
如仍能守在8592-8600間 那才有反彈到8860的機會
若早盤的下壓8592跌破
且空方缺口三日內不回補
那可是大大的不妙
強空再下殺
所有多方減碼為佳
空方則以日K MA60 明顯已經下彎
且景氣明確轉弱者
反彈到MA60
放空操作
當日當沖戰法
量縮急縮 700-850億
下方買盤大於賣盤200-300萬
多方抵抗 易收紅K棒or下引線
量放大 1000-1200億
賣壓逐部遞增
空方抵抗
易收黑Kor上引線