20110614盤後 週三 六月台期指結算 震很大
上市大盤 8829.21 △116.26 861.22億
台期指06 8846 △103 107819口
電子指數 330.98 △5.03 565.47億
電子期06 332.05 △5 5055口
金融指數 1001.00 △7.79 59.95億
金融期06 1002.6 △8.8 4948口
美元指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110613 74.5120 -0.2830 -0.3784 74.9040 74.9600 74.4360 74.7950
近月紐約黃金
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110613 1，515.600 -13.60 -0.89 1，530.700 1，533.900 1，511.400 1，529.200
資料日期：100/06/14 集 中 市 場
投信 外資 自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億) 23.02 0.00 251.55 0.11 7.34 259.00 47.98
賣出(億) 20.44 0.03 288.08 0.14 7.02 295.27 34.83
買賣超(億) 2.58 -0.03 -36.53 -0.03 0.32 -36.27 13.15
全部總計 -20.57億
Spot Price : < 312.53 > As at Wed 15 Jun 2011 01:29 AM
Contract Month Last Chg From Prev Settle Bid Ask Open High Low Close Vol Open Int Settle Prev. Day Settle
E 6月 11 - 0 298.70 312.50 307.40 311.40 306.80 311.30 47，002 204，843 311.30 307.60
E* 6月 11 312.70 0 312.60 312.70 311.10 313.30 311.10 - 4，240 - - -
E 7月 11 - 0 - - 302.10 305.10 302.10 305.10 54 910 306.00 303.90
E* 7月 11 306.60 0 306.30 307.00 306.00 306.80 306.00 - 8 - - -
摩台指行情表 2011年6月摩台指收盤價 305.10
2011年6月摩台指收盤留倉量 204，843
2011年6月摩台指電子收盤價 312.70
2011年7月摩台指收盤價 305.10
總表 外資及陸資未平倉圖 投信未平倉圖 自營商未平倉圖
項目 外資 投信 自營商 三大法人合計
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 45495 46293 -798 2136 1313 823 23108 23052 56 70739 70658 81
摩台期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電指期 5810 5966 -156 353 59 294 1212 1505 -293 7375 7530 -155
金指期 3332 2978 354 9 9 0 1073 1243 -170 4414 4230 184
非金電期 434 414 20 8 8 0 654 695 -41 1096 1117 -21
櫃檯期 0 0 0 32 32 0 55 83 -28 87 115 -28
台指買權 28698 18180 10518 0 0 0 271106 218627 52479 299804 236807 62997
台指賣權 21807 15512 6295 0 0 0 231854 279672 -47818 253661 295184 -41523
總表 前五大交易人未平倉圖 前十大交易人未平倉圖
商品名稱 月份 前五大 前十大 全市場未沖銷部位
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 201106 19688 10055 9633 23544 14534 9010 38725
所有月份 28170 24814 3356 39965 34968 4997 87476
摩台期 201106 9 9 0 9 9 0 9
所有月份 25 25 0 25 25 0 25
電指期 201106 2486 3027 -541 3219 3570 -351 4515
所有月份 4449 4827 -378 5535 6542 -1007 8603
金指期 201106 1460 2873 -1413 2103 3498 -1395 4273
所有月份 2055 5467 -3412 3174 7693 -4519 9432
非金電期 201106 1032 946 86 1215 1138 77 1255
所有月份 1269 1294 -25 1542 1630 -88 1877
櫃檯期 201106 37 37 0 44 43 1 44
所有月份 141 130 11 157 155 2 165
台指買權 201106 107901 169783 -61882 185334 224281 -38947 544082
所有月份 159583 183935 -24352 265331 274391 -9060 773199
台指賣權 201106 130495 222207 -91712 206714 307831 -101117 556484
所有月份 236515 236140 375 362118 340304 21814 809926
「期貨走勢」：
台指期周二上漲103點，收在8846點。價差方面，六月份台指、電子與金融同步正價差，其中台指期正價差縮小至16.79點，電子期正價差縮小至1.07點，金融期正價差放大至1.60點。三大期指均大漲收長紅K，表現強勢反彈。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人大加碼空單1301口，淨多單水位降至4997口，特定法人加碼空單1843口，淨多單總水位降至9072口。三大法人於現貨市場賣超22.16億元，於期貨市場加碼475口多單，最終淨空單水位降至3039口，整體而言，三大法人外資淨空單部位升至1212口，籌碼面仍偏空。
期貨走勢方面，跌深後周二出現強彈，主要是在陸客自由行題材持續發酵航空、觀光與百貨大漲，三千金中的宏達電回神盤中一度漲停，終場站回8800之上。由籌碼面來觀察，期現貨外資小幅減碼，現貨成交量萎縮至千億之下，且目前仍在五日線之下，短線僅以反彈視之，因此操作上，本週仍需觀察國際市場的變化而定，操作上在站上5日線前仍維持偏空操作，並請嚴設停損。
「選擇權分析」：
選擇權從成交量來觀察，六月份契約買權集中在8800~9000點；賣權部份集中在8600~8800點。未平倉量的部份，買權OI降至742479口，最大序列至9200點，水位降至79267口；而賣權的OI則是升至768781口，最大序列升至8700點，水位升至70746口。未平倉量put/call ratio由0.96升至1.03(+7.75%)。七月買權平均隱含波動率由13.93降至13.24(-5.1%)， 賣權平均隱含波動率由16.64降至15.97(-4.1%)。由未平倉判斷壓力支撐在8600與9200將可視為短線辨別多空參考。
類股表現
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
高檔高姿態強勢整理
拉回月線有守可買
短線回檔準備二次中長多回升行情
以日K線圖 MA60為最大防線 量縮有守是買點
電機玻璃水泥
短線過熱 基期過高
準備中線修正整理
不能買修正期會比較長
生技塑膠化學通信其他營建食品半導貿易油電
弱勢多方
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
屬於多頭中線二次測底
目前不能買
紡纖電器造紙鋼鐵電通路航運金融電腦電子觀光
弱勢空方
短多中長空 反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
屬於空頭反彈是否能行成中期底部須要二次回檔測底後是否有守方能確認
目前不能買
資服
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
光電電零他電
週五的長黑k具有相當的破壞性
這個下殺波力道有破線的格局
週三六月期指結算
短線有反彈的機會
但只是逃命
下殺的機會很高
在持股比例宜控制在3成以下
如果想操作
可以尋找在大盤修正格局中
仍維持著強勢打底
反而有向上逆勢的標的進行布局
但持股比例不可過高
類股
水泥 1101 台泥 1102亞泥
水泥雙雄受會2009-2010年中國的產業調整後
且此兩間公司在中國布局很深且都取得不錯的成績
目前以月K圖來看長線向上格局明確
短線過熱量縮回檔
長線以沿著月k圖MA20和MA60以15度仰角進行向上區間操作
兩檔股票價格相近
買進價31.5-34元 賣出價38.5-42元
亞泥 亞東集團軍 具有年底集團作帳行情指標股
2010年表現不佳 依今年的景氣來看是個不錯的操作標的
已出現強勢攻擊姿態者
1708東鹼2905三商行3189景碩1233天仁9941裕融
9914美利達3441聯一光
短底完成有機會上攻 尚缺一根帶量長紅棒的攻擊訊號
9927泰銘 8008建興電 6281全國電 9940信義
3037欣興3062建漢8046南電6508惠光1530亞崴
中長底紮實 短線修正測撐追縱觀察股
2311 日月光 1708東鹼 8021尖點 2382廣達
3556禾瑞亞8933愛地雅1584精剛5009榮剛
8940新天地2511太子4526東台28235中壽
須中線回檔正測撐追縱觀察股
3390旭軟 3290東浦 6209今國光
2114鑫永銓2106建大2108南帝2473思源
3305昇貿2480敦陽2449京元電1704榮化
6505台塑化8383千附2467志聖6196帆宣
6208日揚
台灣唯一真空設備廠商
月K圖長線呈穩定橫盤區間操作
買進價 13.5-14.5元 賣出價16.5-17.5元
5434崇越
日本信越在台的分公思
半導體工程 設備 材料通路股
營利穩定
月K線長線穩定區間操作
買進價 40-42元 賣出價47.5-50元