20110610盤後 週五長黑 內資15000口多單被套 力求強彈結算前解套
上市大盤 8837.82 ▽163.12 1118.07億
台期指06 8829 ▽200 181700口
電子指數 330.82 ▽ 7.34 717.66億
電子期06 330.1 ▽8.55 6437口
金融指數 1006.66 ▽14.80 103.05億
金融期06 1005.2 ▽ 19 8934口
美元指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110610 74.7950 0.6030 0.8128 74.1790 74.9180 74.0230 74.1920
近月紐約黃金
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110610 1，529.200 -13.50 -0.88 1，545.100 1，546.500 1，526.7001，542.700
近月紐約輕原油
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110610 99.290 -2.64 -2.59 101.840 102.150 98.600 101.930
摩台指行情表 2011年6月摩台指收盤價 312.10
2011年6月摩台指收盤留倉量 198，241
2011年6月摩台指電子收盤價 310.50
2011年7月摩台指收盤價 305.50
SGX MSCI Taiwan Index Futures
Spot Price : 312.79 As at Sat 11 Jun 2011 02:50 AM
Contract Month Last Chg From Prev Settle Bid Ask Open High Low Close Vol Open Int Settle Prev. Day Settle
E 6月 11 - 0 310.80 312.50 320.80 321.10 311.20 312.10 96，399 198，241 312.10 319.70
E* 6月 11 - 0 310.10 315.00 312.30 312.70 310.20 310.50 5，302 - - -
E 7月 11 - 0 - - 313.50 313.60 305.40 305.50 136 108 308.30 313.00
E* 7月 11 - 0 - - 306.50 306.50 305.50 305.50 5 - - -
資料日期：100/06/10 集 中 市 場
投信 外資 自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億) 18.95 0.14 197.43 0.45 8.31 206.33 37.14
賣出(億) 18.72 0.01 339.20 0.18 10.82 350.21 70.49
買賣超(億) 0.23 0.13 -141.77 0.27 -2.51 -143.88 -33.35
全部總計 -176.73億
上 市 資 券 餘 額
. 融資 融券 當沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/06/10 9.29 2，943.14 -2，478 390，386 20，719 159，259
100/06/09 1.70 2，933.85 710 392，257 -8，552 138，540
100/06/08 -2.40 2，932.15 -14 392，123 5，268 147，092
100/06/07 7.90 2，934.55 -5，169 392，137 -20，492 141，824
100/06/03 5.04 2，926.65 -572 397，306 -14，951 162，316
100/06/02 9.66 2，921.61 3，896 397，878 -52，924 177，267
100/06/01 -11.37 2，911.95 6，518 394，002 -8 230，191
總表 外資及陸資未平倉圖 投信未平倉圖 自營商未平倉圖
項目 外資 投信 自營商 三大法人合計
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 35134 37145 -2011 85 492 -407 40989 41904 -915 76208 79541 -3333
摩台期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電指期 989 1208 -219 0 0 0 896 943 -47 1885 2151 -266
金指期 1795 1228 567 40 40 0 1287 1450 -163 3122 2718 404
非金電期 270 298 -28 0 0 0 420 435 -15 690 733 -43
櫃檯期 0 0 0 0 0 0 82 25 57 82 25 57
台指買權 34305 19028 15277 0 0 0 280691 330609 -49918 314996 349637 -34641
台指賣權 42045 24751 17294 440 0 440 355287 314984 40303 397772 339735 58037
商品名稱 月份 前五大 前十大 全市場未沖銷部位
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 201106 23848 14382 9466 33496 23334 10162 64384
所有月份 29359 25643 3716 40796 36262 4534 90822
摩台期 201106 9 9 0 9 9 0 9
所有月份 25 25 0 25 25 0 25
電指期 201106 4382 4444 -62 5168 5525 -357 7286
所有月份 4475 4444 31 5272 5610 -338 7968
金指期 201106 1923 4966 -3043 3105 6238 -3133 7525
所有月份 1998 5430 -3432 3301 7607 -4306 9546
非金電期 201106 1411 1319 92 1636 1581 55 1734
所有月份 1472 1452 20 1772 1793 -21 2108
櫃檯期 201106 77 66 11 84 79 5 84
所有月份 177 144 33 191 178 13 195
台指買權 201106 103048 173852 -70804 164342 222324 -57982 512809
所有月份 148974 191587 -42613 245728 270315 -24587 707175
台指賣權 201106 141075 182335 -41260 224002 267664 -43662 559830
所有月份 228496 190506 37990 367957 294964 72993 779558
台指期周五下跌200點，收在8829點。價差方面，台指、電子與金融同步轉為逆價差，其中台指期轉為逆價差至8.82點，電子期轉為逆價差至0.72點，金融期轉為逆價差至1.46點。三大期指以電子重挫收長黑K，表現弱勢。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人大幅減碼多單4314口，淨多單水位降至4534口，特定法人加碼空單839口，淨多單總水位降至9058口。三大法人於現貨市場賣超180.87億元，於期貨市場大幅加碼5425口空單，最終淨多單轉為淨空單水位至4451口，整體而言，三大法人外資淨多單轉為淨空單部位至2864口，籌碼面偏空。
期貨走勢方面，本週週k線收跌241點，本週台股歷經國際股市利空不跌，卻在美股翻紅後開始補跌。台指期週五開高走低，美股週四漲幅近0.7％但期貨開盤只上漲0.4％即透露不尋常氣氛，現貨開盤後台股人氣指標宏達電直接開低更預告著盤勢的變化，盤中宏達電跌停更引發多頭信心潰散，終場台股大跌163點，帶量一舉貫破8900～9100點的整理區間。由技術面觀察，週五帶量長黑一舉跌破短中期均線，配合成交量放大至1100億，盤勢再度轉為空方有利。且三大法人籌碼全面翻空，週五正價差轉為逆價差，多方節節敗退，退守季線支撐。由籌碼面來觀察，三大法人全面翻空，現貨市場大幅賣超180億元，週三是台股結算日，本週行情預料會劇烈震盪，操作上將更添難度，建議仍採8600～9100點間區間操作，並請嚴設停損。
「選擇權分析」：
選擇權從成交量來觀察，六月份契約買權集中在8900~9100點；賣權部份集中在8700~8900點。未平倉量的部份，買權OI升至676776口，最大序列至9200點，水位降至84810口；而賣權的OI則是降至738536口，最大序列升至8700點，水位升至51500口。未平倉量put/call ratio由1.21降至1.09(-10.45%)。買權平均隱含波動率由12.81升至13.58(+5.80%)， 賣權平均隱含波動率由15.89降至14.87(-6.62%)。由未平倉判斷壓力支撐在8700與9200將可視為短線辨別多空參考。
小弟認為20110613早盤有跳空開低48-50點殺低空單回補的機會
因為內資尚有萬口以上的多單被套
且短分線上有低檔背離的機會
不排除週一尾盤會有強彈多單解套的機會
週三最佳結算區8900依然不變
之後的行情
再看七月轉倉的狀況來看
七月台指期行情玩大的
摩台未平倉量198000口
很恐怖
小弟偏空看待
但政府內資會惡搞
最佳的方式所有大咖籌碼方向一致
到達一定攻擊能量單邊留倉淨多單或淨空單到10000口以上
且所有短中長所有均線方向一致
在均線和關鍵價位成突破方式
且國際股市也是同一方向表態
到時操作風險不大
我門是散戶 大咖互拼 都你死我活的
小咖在資訊極不對稱下
過多的操作 不只賠錢 甚至手續費和交易稅損失更是嚇人
對散戶而言 等待百分之百勝率再行出手
並嚴控資金成本
方能在期權市場上生存長久
週一操作只有一個 早盤開低 壓低 空單回補
獲利了結 休息
類股表現
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
高檔高姿態強勢整理
拉回月線有守可買
短線回檔準備二次中長多回升行情
以日K線圖 MA60為最大防線 量縮有守是買點
電機玻璃水泥
短線過熱 基期過高
準備中線修正整理
不能買修正期會比較長
生技塑膠化學通信其他營建食品半導貿易油電
弱勢多方
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
屬於多頭中線二次測底
目前不能買
紡纖電器造紙鋼鐵電通路航運金融電腦電子觀光
弱勢空方
短多中長空 反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
屬於空頭反彈是否能行成中期底部須要二次回檔測底後是否有守方能確認
目前不能買
資服
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
光電電零他電
週五的長黑k具有相當的破壞性
這個下殺波力道有破線的格局
週三六月期指結算
短線有反彈的機會
但只是逃命
下殺的機會很高
在持股比例宜控制在3成以下
如果想操作
可以尋找在大盤修正格局中
仍維持著強勢打底
反而有向上逆勢的標的進行布局
但持股比例不可過高
在週五下殺過程中
發現有些久未動的股票
有些向上的跡相
還有就是之前小弟所列出的利用此次短空的修正
再打出右底有機會在下半年表現的股票
及長期月K線呈現長橫底尚未噴出及長期呈現固定區間的優質個股供參考
類股
水泥 1101 台泥 1102亞泥
水泥雙雄受會2009-2010年中國的產業調整後
且此兩間公司在中國布局很深且都取得不錯的成績
目前以月K圖來看長線向上格局明確
短線過熱量縮回檔
長線以沿著月k圖MA20和MA60以15度仰角進行向上區間操作
兩檔股票價格相近
買進價31.5-34元 賣出價38.5-42元
亞泥 亞東集團軍 具有年底集團作帳行情指標股
2010年表現不佳 依今年的景氣來看是個不錯的操作標的
短線強勢攻擊表態股
強力噴出
週五強漲攻擊股很多
但大多屬於中小型投機股偏多
其中只有幾檔讓小弟認同的與大家分享
6196帆宣
半導體 光電 設備工程類股
此股五月營收不錯
週五強勢漲停 突破短中長頸線區
以月K圖屬於長底突破攻擊態勢
由於底部爆量
前高可期 小弟預掛漲停買進此股
短線震盪會加大
由於淨值在25元
具有相當投資價值
同族群可觀察類股
6208日揚
台灣唯一真空設備廠商
月K圖長線呈穩定橫盤區間操作
買進價 13.5-14.5元 賣出價16.5-17.5元
5434崇越
日本信越在台的分公思
半導體工程 設備 材料通路股
營利穩定
月K線長線穩定區間操作
買進價 40-42元 賣出價47.5-50元
短底完成有機會上攻 尚缺一根帶量長紅棒的攻擊訊號
9927泰銘 8008建興電 6281全國電 9940信義
中長底紮實 短線修正測撐追縱觀察股
2311 日月光 1708東鹼 8021尖點 2382廣達
須中線回檔正測撐追縱觀察股
3390旭軟 1710東聯3290東浦 6209今國光
2114鑫永銓2106建大2108南帝2473思源