20110530 盤後 摩台結算 空單回補 9050-8650上壓下撐收斂盤整格局
上市大盤 8823.68 △13.68882.45億
台期指06 8820 △40109256口
電子指數 329.50△1.80 494.35億
電子期06 329.05 △ 2.253942口
金融指數 1000.51△ 3.10 53.56億
金融期061002.4△8.24720口
資料日期：100/05/30 集 中 市 場
投信外資自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億)28.20 0.01 181.05 0.26 5.98 187.30 33.72
賣出(億) 19.98 0.02 204.46 0.20 9.29 213.97 35.95
買賣超(億)8.22 -0.01 -23.41 0.06 -3.31 -26.67 -2.23
全部總計 -20.62億
上 市 資 券 餘 額
. 融資 融券 當沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/05/30 3.85 2，929.68 6，055 382，583 -29，519 158，224
100/05/27 -3.19 2，925.82 4，778 376，528 -3，277 187，743
100/05/26 0.18 2，929.02 12，034 371，750 4 191，020
100/05/25 5.41 2，928.84 16，582 359，716 -2，612 191，016

法人未平倉口數 2011-05-30
項目 近月台股期貨 近月電子期貨 近月金融期貨
多單 空單 多空淨額 多單 空單 多空淨額 多單 空單 多空淨額
外資及陸資 36610 35812 798 2122 4281 -2159 2160 7595 -5435
投信 1664 1168 496 124 294 -170 93 0 93
自營商 5365 7508 -2143 2588 468 2120 1178 759 419
三大法人合計 43639 44488 -849 4834 5043 -209 3431 8354 -4923
前十大交易人部位數
2011-05-30
項目 台股期貨 電子期貨 金融期貨 非金電期貨
前十大交易人 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比
買方 32243 49.8% 4046 63.4% 2563 29% 1440 94.5%
賣方 24867 38.4% 4418 69.3% 7082 80.1% 1290 84.6%
特定法人 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比 部位數 百分比
買方 30678 47.3% 1762 27.6% 1898 21.5% 543 35.6%
賣方 22827 35.2% 4097 64.2% 7082 80.1% 821 53.9%
市場未沖銷部位 64808 6378 8842 1524
項目 外資 投信 自營商 三大法人合計
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 15739 13293 2446 15 36 -21 21784 22660 -876 37538 35989 1549
摩台期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電指期 337 391 -54 0 0 0 715 517 198 1052 908 144
金指期 447 199 248 0 0 0 619 501 118 1066 700 366
非金電期 118 97 21 0 0 0 361 300 61 479 397 82
櫃檯期 0 0 0 0 0 0 6 9 -3 6 9 -3
台指買權 15598 10824 4774 0 0 0 105358 104796 562 120956 115620 5336
台指賣權 14313 9011 5302 0 0 0 91145 98933 -7788 105458 107944 -2486
總表 前五大交易人未平倉圖 前十大交易人未平倉圖
商品名稱 月份 前五大 前十大 全市場未沖銷部位
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 201106 26393 16459 9934 32243 24867 7376 64808
所有月份 29140 24250 4890 35870 33298 2572 79653
摩台期 201106 11 11 0 11 11 0 11
所有月份 27 27 0 27 27 0 27
電指期 201106 3201 3553 -352 4046 4418 -372 6378
所有月份 3241 3553 -312 4086 4418 -332 6627
金指期 201106 1687 5376 -3689 2563 7082 -4519 8842
所有月份 1699 5498 -3799 2577 7285 -4708 9346
非金電期 201106 1227 1122 105 1440 1290 150 1524
所有月份 1254 1260 -6 1591 1526 65 1860
櫃檯期 201106 109 122 -13 125 127 -2 129
所有月份 135 146 -11 154 155 -1 161
台指買權 201106 111578 111724 -146 159641 153829 5812 408294
所有月份 143025 127102 15923 221262 186815 34447 526748
台指賣權 201106 130218 159094 -28876 185957 211712 -25755 447799
所有月份 203586 171223 32363 288249 242741 45508 581622
選擇權方面，日前6月合約最大買權未平倉量維持在9100點，而增加最多部分小幅下移到9000點的序列，增加逾8千口，佔去今日買權增加大半部分，顯示壓力維持集中在9000-9200點區間。賣權部分，6月合約最大賣權未平倉量維持在8300點，而增加最多的序列上移到8600點，其增加近4千口左右。今日整體賣權與買權未平倉量差距擴大至近4萬口，故選擇權結構持續中性偏多看待。
籌碼面部分，三大法人合計賣超20億元左右，外資今日賣超幅度小幅放大到25億元，現貨持續調節持股，但未再出現百億元賣超，而內資投信則力挺台股，連4個交易日買超28億元，故已有法人進場低接。期貨佈局方面，外資淨空單今日再回補2千多口，外資留倉已由淨空單轉為小幅淨多單，使整體三大法人期貨合計幾乎趨向中性。故整體籌碼面部分，外資現貨雖然還未轉為買超，不過也有內資開始做低接動作，另外三大法人期貨佈局轉為中性，故籌碼面持續小幅改善未再惡化。
綜合以上，籌碼面偏空避險意味已大幅下降，選擇權結構下方支撐也有緩步進場，顯示目前短線要大幅修正機率已降低不少，就待量能放出站穩8800點，故建議待拉回後偏多操作為主。
類股表現
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
高檔高姿態強勢整理
拉回月線有守可買
汽車貿易油電水泥貿易
短線回檔準備二次中長多回升行情
以日K線圖 MA60為最大防線 量縮有守是買點
觀光電機玻璃橡膠半導
短線過熱 基期過高
準備中線修正整理
不能買修正期會比較長
生技食品塑膠化學通信其他營建
弱勢多方
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
屬於多頭中線二次測底
目前不能買
紡纖電器造紙鋼鐵電子電通路航運金融
弱勢空方
短多中長空反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
屬於空頭反彈是否能行成中期底部須要二次回檔測底後是否有守方能確認
目前不能買
電腦電零資服他電
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
光電
盤面解析
目前大盤及國際股市呈現季線 半年線 年線等的均線強力抵抗 且日Kd 等指標
有低檔黃金交叉向上的可能性 但週K線 和月k線 呈現向下交叉
有可能進行半年線季線上升 月線下降壓縮整理盤
昨天摩台期結算後
台指期指留倉淨空單已大幅回補
且日k線站上季線和五日線
且日K線的KD呈現低檔黃金交叉
短線在端午節前已轉入多方控盤
明天台股區間8750-8870
預做台期指可在大盤量縮拉回到8750-8760間做多單一口
停損點87350-8740 停利點8855-8870

盤面結構類股族群個股分析
利多 台北電腦展六月出展開 會有一波電子行情
兩岸政策做多觀光族群
利空 雲林台塑停工
塑化劑風波加大 生技 食品遭殃
盤面結構
目前盤面結構對於大盤多空呈現調整狀況
雖然大盤有機會出現回升往9300-9500行情出現
但機率不太大有可能會以8800+_200時間的橫盤
或是空間C-C波的500-8002點回檔修正格局機會比大
原因
非電金的傳產股基期太高了
相當台股9800-10000點的位置
想要拉相當吃力 要拉要花更高的價格
而目前台股成交量不到1000億
且非電金的重不到台股指數的四成
想要拉也拉不動
非電金的傳產股 除觀光 營建 航運外
其於老實說太貴了一些
金融也出現了相對走弱
現在政府偶爾為撐指數動用金融護盤外
目前金融還是處休息狀態
電子股方面也是做調整
高價股因台股成交量像中國大旱一樣低的可憐
在量能不足下高價F4開始向下修正 特別是股王宏達電 太陽能 碩和
有比較明顯修正
相對股后爭霸的TPK 和大立光
有機會篡出取代宏達電
小弟比較看好大立光
原因未來將會有一場產業革命會形成一個超大本夢比的行情
小弟暫時觀察中 時間快成熟
小弟再粉享給大家
TPK 的觸控已進入撕殺的戰國時代
機會不大
高價族群轉向 晶華 觀光族群聯發科 IC設計
這些族群將是未來下半年的主力推動台股邁向萬點
只是目前 IC設計所代表3c消費電子產業類股
有止穩由空轉多成功打出中期的左腳
如預想要一波3-5週的回檔進行打中期右腳
形成中期週k線的雙重底
並利用回檔修正市場換回美金
使美金指數形成中期強彈行情
讓台幣適當貶值有利以出口導向的電子族群
發動Q3的台股回升行情
畢竟電子股佔台股約六成的比重 上萬點可是少不了電子股
強勢族群
強勢回升族群
水泥族群1101 台泥1102亞泥
積極可以沿著MA10保守者可以沿著MA20或季線
量縮有守買進操作
若跌破季線不守則嚴格執行停損機制
受惠平板電腦和智慧手機的軟板
3390 旭軟6153嘉聯益
目前基期偏高 可在月線和季線量縮介入買進
若跌破季線不守則嚴格執行停損機制
有機會轉強股
8021 尖點 股價在相對底部
生產pcb專用的鑽孔的傳鑽針耗品
既然東台都漲了一段
8021 剛站上季線且打底已久
且季線相對扣抵低值 有機會在7月到8月有波段攻勢
時間不足之故
以下簡單列表 明天再慢慢分析匯整出來
半導體
IC設計 2454 聯發科 2473 思源 3443創意3034聯詠
IC封測2311日月光 3264欣銓
多方觀察股清單
1708東鹼4930燦星網5434崇越6112聚碩2367燿華
1718中纖5706鳳凰3265台星科4909新復興
6154順發3291遠翔科