台股真的有「最會漲的星期」和「勝率最高的月份」嗎？

這支影片整理2016年至2026年的加權指數與0050資料，共2568筆日報酬，從平均報酬、上漲勝率、中位數與極端行情等角度，檢查台股是否存在星期效應與月份效應。

影片中將回答：

▪ 星期二到星期五，哪一天平均報酬最高？
▪ 為什麼星期三平均最強，勝率冠軍卻是星期二？
▪ 0050哪個月份11次上漲10次？
▪ 3月勝率明明很高，平均報酬為什麼反而墊底？
▪ 避開3月、8月與9月，報酬真的能從420%提高至569%嗎？
▪ 只買強勢星期、避開弱勢月份，能不能打敗長期持有？
▪ 把前五年找到的規律用在後五年，結果還有效嗎？

有些回測結果看起來非常漂亮，但如果先看完整份答案，再回頭挑出最強月份，很容易產生過度配適與事後選擇的問題。這次除了完整期間回測，也把資料切成前後兩段，看看這些日曆規律能不能通過真正的樣本外驗證。

台股過去確實有比較強、比較弱的星期與月份，但歷史排名能不能直接變成進出場策略，答案可能和表面數字差很多。

本影片為個人研究、經驗及公開資料整理，不構成任何投資建議，也沒有任何業者贊助。過去績效與回測結果不代表未來表現，ETF淨值可能波動並造成本金損失。投資前仍應依自身財務狀況、投資期限與風險承受能力獨立判斷。