逆勢上漲39點；外資淨空單減少4111口

2024.07.16 03:00

• 工商時報 陳昱光

台股近期震盪幅度加劇，加權指數15日在開盤重返24000點後再度拉回整理，整體走勢壓縮，且量能也有下滑趨勢，大型權值股轉向整理格局，所有個股貢獻點數皆在10點以下，指數終場下跌37點收23879點。圖／本報資料照片


台股近期震盪幅度加劇，加權指數15日在開盤重返24000點後再度拉回整理，整體走勢壓縮，且量能也有下滑趨勢，大型權值股轉向整理格局，所有個股貢獻點數皆在10點以下，指數終場下跌37點收23879點；台指期逆勢上漲39點至23853點，逆價差收斂至26.36點。


在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1175口至21248口，其中，外資淨空單減少4111口至36218口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2237口至19958口。

選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24200點，周賣權最大OI落在23000點；月買權最大OI落在24700點，月賣權最大OI落在22000點；全月未平倉量put/call ratio值由1下降至0.99，VIX指數上升 2.76至23.71，外資台指期買權淨金額3.9億元、賣權淨金額1.37億元，整體選擇權籌碼面偏空。


永豐期貨分析，包括聯準會主席鮑爾在國會的兩場聽證會，以及聯準會官員們上周都以前所未有的自信談論對通脹的控制，加上美國6月CPI優於預期，9月降息機率已高達9成，甚至全年出現降息3碼預期，但根據統計，若無特殊事件，過往美大選前降息機率低，須留意市場目前寬鬆預期是否過度樂觀。

近期最重要的經濟數據CPI已發布，數值也如期下滑，但台指選波動度並未縮減。

目前台指7月合約的價平和仍維持在360點左右，VIX指數更狂拉至23.7，整體選擇權權利金並未正常收斂，研判主要是反應對於17日期貨月結算的潛在波動度，結算前指數的刷洗有可能會加劇。

元富期貨指出，指數15日反彈逼近5日線後壓回，盤中震盪幅度加劇，所幸類股維持健康輪動，再加上台股基本面良好，有利於提供指數下方支撐，因此在跌破下檔重要支撐月線以前，預期短線震盪過後仍然有機會再攻。