銀、保今年抗壓測試全過 若遇金融風暴多家恐撐不住

• 2023.09.15 
 
• 03:00 
 
• 工商時報 魏喬怡  戴瑞瑤

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金管會上半年要求38家本國銀行進行壓力測試，若以整體平均來看，國銀算是過關。圖／本報資料照片
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銀行「抗壓性」揭露。金管會上半年要求38家本國銀行進行壓力測試，若以整體平均來看，國銀算是過關，但若檢視個別銀行，則在「較嚴重壓力情境下」，會有三家銀行無法通過測試，即可能需要增資或改善體質。
最嚴重情況 3家銀行無法通過
銀行局指出，今年的公版壓力測試新增新南向18國的經濟情勢變數，如經濟衰退0.5％或1.5％，同時間美國、歐盟、大陸、日本等亦衰退0.1％到8.3％不等；另外亦增加銀行因理專或資安疏失，被銀行局加計作業風險資本的承壓性。
情境中還有國內失業率逾5％或6％，加上房價下跌10～20％，利率上升1.5～3個百分點、股市震盪15％到40％、匯率波動5％～10％等。
在較嚴重情境設定上，台灣經濟衰退2.5％、新南向國家衰退1.5％、美國衰退8.3％；房價跌16％到21％，台股下跌30％、國外股票下跌40％，利率又暴升3個百分點，新台幣匯率波動10％。
據了解，在這種近乎金融風暴下，會有三家銀行無法過關，未能通過測試的銀行年底前要提出資本改善計劃。
銀行局表示，今年上半年銀行壓力測試結果，38家國銀在輕微情境下，平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.51％、11.84％、13.82％及6.03％，嚴重情境下則分別為9.33％、10.65％、12.56％及5.44％，均高於法定最低標準（應達7％、8.5％、10.5％及3％），顯示國銀在全球整體經濟景氣及金融環境發生變動時，仍具穩健的風險承擔能力及資本適足性。
金管會表示，這次測試顯示在壓力情境下，可能損失增加將對銀行獲利產生一定程度的壓力，但仍在銀行的可承受範圍。目前本國銀行整體備抵呆帳提列情形仍維持在較高水準，資本適足性仍屬穩健，金管會將會持續注意銀行整體暴險的風險控管，督促銀行持續提升資產品質及健全財務結構，以因應環境變化，充實損失準備及承擔風險能力。
若遇金融風暴 多家保險撐不住
壽險業若遇金融風暴，恐多家公司資本撐不住。金管會14日公布，今年上半年保險業公版壓力測試結果，其中假設國內再升息4碼（1碼是0.25個百分點）、國外再升息6碼，美元兌新台幣升值10％、國內外股市各下跌20％時，壽險業平均資本適足率（RBC）將從去年底297％下降到203％。
亦即整體壽險資本適足率在升息逾100點、股市下跌20％，還不包括新台幣升值匯損時，就已逼近「臨界點」，RBC不到200％的保險業將超過五家以上，即會有多家公司出現增資壓力。
金管會公版壓力測試，2021年首度納入保險業，今年是第二次測試，壽險業共有七組測試情境，其中模擬2007年到2009年金融海嘯期間的情境，包含台股、美股各跌逾50％，美元兌新台幣匯率升值14％、美國10年期公債殖利率跌100.5個基本點及台債亦下跌85點；亦有最嚴重的股市全面跌逾50％，新台幣兌美元又升值20％，及新台幣匯率獨強，即同時有大量匯損的壓力。
金管會14日公布在較符合現況，但股匯市相對波動較劇烈的情境，即美聯準會去年已經升17碼，若國內央行再升息4碼、美國再升息6碼，國內外股市各下跌20％，美元兌新台幣升值10％時，壽險業整體資本適足率為203.7％，淨值比為3.35％，高於法定最低標準，即資本適足率200％及淨值比3％，強調壽險業整體風險尚屬可控。
這次壓力測試是用去年數據，即壽險去年底RBC為297.82％，在相對輕的壓力下，RBC就掉到203.7％，去年底壽險業淨值比為5.27％，在壓力測試後則掉到3％邊緣，代表壽險若面對更嚴重的資本市場波動，或金融風暴再次來臨前，恐必須增加更多的資本、強化體質，否則依現在的測試，一不小心就有多家無法過關。
另外在死亡率、罹病率各增加1.5倍，產險業再加上巨災、氣候變遷，壽險業及產險業整體資本適足率分別為266.2％及337.2％，淨值比為5.66％為19.62％，即在死亡率及罹病率提高，及巨災風險下壽險及產險仍具備足夠韌性。

12年度監理壓力測試情境