台指選擇權 建構賣權空頭價差 鎖定風險
‧統一期貨 2009/11/20 16:28

買權未平倉量為207,723口，賣權未平倉量為271,711口，賣/買權未平倉比由1.35下降至1.31。12月合約最大買權未平倉量序列為8400，而賣權最大未平倉量序列為7200。當日隱含波動率部份，買權隱含波動率由21.06%下降至20.22%，賣權隱含波動率由26.66%下降至23.72%。
週五，台指期再度收十字線，為本週第二次出現，顯示多空勢力相若。目前電金強弱勢明確，指數短線表現機會不大，而外資轉買為賣後，將加深指數上檔壓力，目前整體波動率再往下走低，建議投資人可在規劃的區間內建構賣權空頭價差，鎖定風險。
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