台指選擇權 建構賣權空頭價差 鎖定風險
‧統一期貨 2009/11/19 16:28

買權未平倉量為187,356口，賣權未平倉量為253,051 口，賣/買權未平倉比由1.21上升至1.35。12月合約最大買權未平倉量序列為8400，而賣權最大未平倉量序列為7200。當日隱含波動率部份，買權隱含波動率由20.84%上升至21.06%，賣權隱含波動率由25.42%上升至26.66%。
週四，KD指標呈現死亡交叉，盤面進入技術面修正，且金融股的弱勢將拖累指數表現；然而美股、陸股並未明顯轉弱，估計台股下跌空間不致太深。目前整體波動率有反彈跡象，建議投資人可在規劃的區間內建構賣權空頭價差，鎖定風險。
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