台指選擇權 波動率低點建構賣權投資組合
‧統一期貨 2009/11/18 17:12

買權未平倉量為414,959口，賣權未平倉量為501,545 口，賣/買權未平倉比由1.18上升至1.21。12月合約最大買權未平倉量序列為8000，而賣權最大未平倉量序列為7200。當日隱含波動率部份，買權隱含波動率由17.21%上升至20.84%，賣權隱含波動率由17.06%上升至25.42%。
週三，盤勢震盪明顯縮小，在多方大勝的11月合約結算後，投資人等待明確的方向性引導。目前市場缺乏消息面激發向上動能，且波段漲幅可觀下，短線進入技術面修正的可能性上升，建議可於波動率低點建構賣權投資組合，站買方為宜。
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