台指選擇權 多頭價差策略
‧統一期貨 2009/11/13 16:44

買權未平倉量為422,324口，賣權未平倉量為452,046 口，賣/買權未平倉比由1.08小幅下降至1.07。11月合約最大買權未平倉量序列為8000，而賣權最大未平倉量序列為7200。在當日隱含波動率部份，買權隱含波動率由16.55%上升至19.09%，賣權隱含波動率由21.36%下降至20.39%。
週五加權指數呈現回測的走勢，但仍力守5日均線之上，以及在MSCI調降亞太地區台股權重的利空測試之下，週K仍呈現二連紅，對後勢預估仍較有利多頭持續上攻的態勢。在操作建議上，宜組成多頭價差策略來因應。
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