妙音 發達集團副總裁
來源:基金   發佈於 2021-01-26 07:55

《國際金融》對沖基金龍頭 去年慘賠121億美元

《國際金融》對沖基金龍頭 去年慘賠121億美元
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2021年1月26日 上午7:39·2 分鐘 (閱讀時間)


【時報-台北電】研究機構LCH Investments公布數據顯示,儘管疫情導致去年市場劇烈震盪,但在科技類股大幅反彈帶動下,全球表現最佳的20家對沖基金2020年共為客戶賺了635億美元,改寫十年新高。
不過,對沖基金龍頭橋水(Bridgewater)基金,去年卻慘賠121億美元。
儘管新冠疫情去年3月引爆股市沉重賣壓,並導致企業暫時關門、數百萬人失業,但全球表現最佳的20支對沖基金去年報酬仍高達635億美元,勝過了2019年的593億美元。
這相當於對沖基金業去年總報酬1270億美元的一半,2019年總報酬則為1780億美元。
LCH董事長索弗(Rick Sopher)表示:「去年這些對沖基金經理人創造最大報酬,同時也控制下行風險,表現稱職。2020年是對沖基金表現絕佳的一年。」
據對沖基金研究(Hedge Fund Research)數據顯示,對沖基金去年平均報酬率為11.6%,低於標普500指數的16%漲幅。
去年表現最佳的前五家對沖基金,包括科爾曼(Chase Coleman)操盤的老虎環球(Tiger Global)獲利104億美元、英格蘭德(Israel Englander)創立的千禧年(Millennium)獲利102億美元、曼德爾 (Stephen Mandel)創辦的孤松(Lone Pine)獲利91億美元、維京全球投資(Viking Global Investors)獲利70億美元,以及Citadel獲利62億美元。
對沖基金界大老戴利歐(Ray Dalio)旗下的橋水基金去年損失121億美元,主因在於該基金去年經濟受疫情震盪之際押注錯誤導致鉅額虧損。儘管如此,橋水自1975年創立以來總報酬仍高達465億美元,位居全球第一。
另一個表現不好的基金則是文藝復興科技公司(Renaissance Technologies),去年虧損率約在20%~30%間,跌出表現最佳的20大對沖基金排名。
索弗表示:「文藝復興主張以數學運算法尋找投資機會,此次跌出名單,顯示疫情引發市場震盪,人工選股比起機器會是更好策略。」(新聞來源:工商時報─鄭勝得/綜合外電報導)

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