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國泰期貨基金 10日開募
【經濟日報╱記者曹佳琪、葉慧心／台北報導】 2009.08.05 03:15 am
台灣第一檔期貨基金問市，標榜多空均可操作的國泰Man AHL組合期貨信託基金獲金管會核准募集，定8月10日開募，募集上限70億元。
期貨基金在國外相當盛行，但國內尚未有此種商品，加上多空都可操作，國泰投信將測試市場接受程度。
另外，寶來投信及寶富期信，也打算跟進推出這類新基金，期貨基金將在台一試身手。
國泰投信發行的這檔期貨基金，將與國外操作期貨基金第一名的Man AHL公司合作。Man AHL去年旗下的期貨信託基金平均報酬率為33.36%，該機構去年資產管理總額約7,000億元，管理費加上績效費約10%，去年獲利就達700多億元。
國泰投信表示，這檔基金主要投資範圍為期貨交易或期貨基金，與期貨同樣多空皆可操作，追求絕對報酬，而非相對報酬。
國泰Man AHL組合期貨信託基金屬於組合型基金型態，投資Man Group旗下AHL管理的系列基金；AHL系列基金的投資範圍為全球主要期貨市場，特色在量化順勢策略及系統化交易，會隨著趨勢作多或作空，即使市場下跌同樣有機會獲利。
以去年金融風暴為例，全球期貨基金去年收益平均14%，績效表現優異。
國泰投信指出，期貨基金可投資的期貨選擇權契約種類繁多，舉凡利率、外匯、股票、指數、能源、農產品或金屬等衍生性商品均可投資，投資標的多元化，且各投資工具間關連性低，加上策略變化性多，可達到投資組合風險分散的好處。
國泰投信7月時在北中南辦了三場說明會，介紹期貨基金的投資觀念，投資人出席情況相當踴躍。近日針對VIP客戶舉辦的說明會，現場更是大爆滿，顯示投資人對期貨期金頗為期待。
去年受金融風暴衝擊，很多投資股票的投資人受傷慘重，期貨基金除了標的多元化以外，多空皆可操作，可以提供投資人另外一種投資選擇。
新聞辭典／AHL
AHL是曼氏集團（Man Group）旗下的投資部門，1987年成立，總部設於倫敦，在牛津大學設有量化金融研究院，並於香港設有亞洲交易平台。
截至2009年3月底止，AHL管理資產總值約204億美元，約折合新台幣6,600億元，AHL管理的基金歷史績效優異，在量化投資方面具領導地位。