期貨》外資續偏空，上檔壓力逐漸下移(永豐期貨提供)
【時報-台北電】台指期週二下跌106點至10585點。價差方面，台指期轉為正價差5.5點，電子期正價差擴至0.2點，金融期轉為正價差0.97點。現貨部分，三大法人賣超62.59億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1525口至-5736口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少1194口至28798口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1831口至4355口。 昨日台指期早盤仍以小跌開出，現貨開盤台股一度向平盤靠攏，但台幣持續走貶且盤中貶幅超過一角，加上蘋概股仍是盤面重災區，鴻海股價頻頻破底且可成股價也出現跳水急殺，加上本波相對強勢的聯發科也出現補跌壓力，搭配4月以來強勢領漲族群如被動元件、風力發電與鋼鐵族群同步賣壓湧現，盤中多檔出現跌停，權值股與熱門股輪番走跌引爆市場拋售賣壓，盤中預估量能一度逼近2000億元，指數也接連跌破10600點與年線大關，加上櫃買指數在穩懋法說利空襲擊下重挫逼近3%，最強勢的生技類股也出現大幅拉回，盤中僅金融類股力圖撐盤卻無力力挽狂瀾，終場加權指數下跌117.63點或1.1%，收在10579.5點，成交量能1588.31億元，較前一日增加218.21億元。技術面來看，週二日K連三黑並一度回測年線支撐，短中期均線持續下彎，且近日連續下跌未見量能萎縮，多項技術指標維持空方訊號，加上外資資金外流壓力未除，上檔壓力有逐漸下移跡象，若半年線未能迅速站回恐有正式跌破年線壓力。 選擇權從成交量來觀察，買權集中在10800點，賣權集中在10500點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11000點，賣權未平倉最大量集中在10600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.07降至0.94，小於中性值1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由12.79%升至13.33%，賣權平均隱含波動率由15.97%降至15.53%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏空預期。(永豐期貨提供)