趨勢追蹤系統也算是長期投資，因為它的期限有可能長達一年以上。但長期投資=最好的時候+最壞的時候，結果是「紙上富貴一場空」，2008年的金融大海嘯，光是幾個月的時間，許多股票價格打了三折或一折，過去數年累積的獲利，全數化為烏有，就是一個非常明顯的例證。趨勢追蹤系統也算是一種擇時交易系統，當趨勢向上時就買進，趨勢向下就賣出。但擇時交易其實也只能算是一種騙術或算命術，利用各種玄學占卜之術，除了滿足算命式的心理滿足，對於荷包一點幫助也沒有。
所以嚴格說起來，趨勢追蹤系統不是長期投資也不是擇時交易，它就是一種順勢交易系統。
任何系統，必須要簡單才能經得起考驗。規則只要超過2-4個以上，其效果就會大減，過於複雜的東西，意味需要更多的人為判斷，而受到人性與心理的影響也越大，人類有「自圓其說」的本能，他只看到他想看的，聽到他想聽的，以自己的期望解釋所得到的事實，所以任何複雜的系統到最後都必然無效，雖完美，卻如垃圾一般毫無用處。簡單與機械性是一個良好系統的基本特質。
這裡所討論的趨勢追蹤系統適用於基金或股票的長期投資系統。原「長期賣出法」需要用到趨勢線和型態辨識，過於複雜放棄改用本系統即可。
首先討論較長天期的3050交叉系統，這個方法為馬克．薛普曼在「最簡單的長期投資術——薛普曼讓你看見起漲點」所提出，即30週移動平均線越過50週移動平均線時買進，跌破時則賣出。
下圖顯示其中蘊含的一個缺陷，無論如何，你都無法避免假跌破的情形，如下圖。
原本應有的獲利303%，在86%的時候就被洗掉了。上圖也同時顯示了另一個問題，從高點73794到交叉賣出點足足跌掉了173%的獲利，似乎有點太可怕了。有沒有解決以上兩個問題的辦法？
解決方案一
方向一致性 - 當只有兩條均線的方向一致時才採取行動。這個方案已經解決大部分假跌(突)破的問題，但還是沒有完全解決。
解決方案二
當重新黃金交叉時再度重新買進。這樣就解決掉所有的假跌(突)破的問題，但還是沒解決當指數快速下跌時均線反應過度遲緩的問題，如上圖失掉173%的獲利。
解決方案三
縮短均線週期必定可以解決反應過慢的問題，但是否會衍伸出訊號過度頻繁的問題？
改413是否交叉會過度頻繁？
以下是上圖改用413黃金交叉系統後發生賣出的情況，當4週與13週移動平均線死亡交叉時賣出，5年中共發生了五次。
交叉日期 MA4前一日 MA4 增減 MA13前一日 MA13 增減 指數
2004/4/26 22258 21422 -836 22071 21898 -173 19607
2005/5/9 24964 24771 -193 26610 26396 -214 23887
2006/5/29 39497 38626 -871 38833 38734 -99 38629
2007/8/13 53962 51741 -2221 54042 53771 -271 48558
2008/1/2 63706 62555 -1151 63209 63110 -99 63644
大約一年發生一次，當頻率增加時大概長期趨勢也已經接近尾聲。幾個月或一年操作一次應該是可以忍受的頻率。
折衷一下，改1326如何？
交叉日期 MA13前一日 MA13 增減 MA26前一日 MA26 增減 指數
2004/5/10 21640 21339 -301 21641 21618 -23 18620
2005/6/20 25406 25269 -137 25856 25819 -37 24916
2006/7/10 37770 37560 -210 37743 37722 -21 36101
2008/3/24 61064 60819 -245 62014.63 62014.14 -0.49 58987
沒有改善多少。
最後的方案
當買進波動率較大的股市，當趨勢結束時的回檔速度必定非常快，此時均線系統將過於遲鈍無法快速反應，所以縮短均縣週期有其必要性。
增加方向性是合理的補強。
無論將週期拉長到什麼程度，假跌破的機率永遠存在，所以重新進場(或出場)是唯一的解決辦法。
以上的413黃金交叉系統適用於單筆買進。至於定期定額，主要是著眼於安全性，是故出場後再進入，應該以全新的交易出發，也就是說，定期定額的交易已經結束，重新以單筆的角度思考進場與出場。
單筆投資屬於順勢投資，定期定額則屬於危機入市逆勢系統。