本帖最後由 金玉滿堂 於 16-07-21 21:32 編輯
【文章分享-INSIDE DAY(母子線、內包日線)突破策略】
技術分析裡有一種K線型態為母子線(INSIDE DAY)，其型態為今日高點小於昨日高點，今日低點高於昨日低點，也就是說今日高低點都在前一日的K棒之內，此K線適用於任何商品，其策略非常簡單。
此K線型態出現機率不高，當出現母子線時，代表市場觀望氣氛厚，等待新一波攻勢，可視為短期反轉訊號。
完整文章參考： http://goo.gl/Sy7eXq
《相關圖表及數據參照歷史數據進行繪製及統計僅供參考，並不代表預測未來行情走勢之能力或保證獲利》
介紹選擇權的隱含波動率(IMV， Implied Volatility)與波動率指數(VIX， Volatility Index)，都是衡量市場波動狀況的指標。
http://0050-option.blogspot.tw/2013/05/22-imv-vix.html?m=1
然而實際上計算基礎，卻不相同：
1. IMV(Implied Volatility， 隱含波動率)
IMV是以Black-Scholes Model為參考公式(可參考：http://0050-option.blogspot.tw/2012/05/black-scholes-model-1.html)，將市場價格回推選擇權定價公式的波動率，稱之為隱含波動率。IMV是以個別選擇權為計算基礎，可以在不同的參數下，做為衡量與比較選擇權時間價值大小的參考：隱含波動率高，時間價值相對較大；隱含波動率低，時間價值相對較小。在台灣，通常賣權的IMV會略高於買權的IMV。(可參考：http://0050-option.blogspot.tw/2012/05/10.html )
2. VIX(Volatility Index， 波動率指數)
VIX(新版)是以價外買權與賣權的權利金為計算基礎，以含有預期指數、存續期間、價外程度與無風險利率…等相關參數的複雜公式，計算出該月份加權平均波動率，再以近月與次近月的波動率插補出30個日曆日的波動率。
因此，VIX(新版)的計算過程中，沒有導入Black-Scholes Model(這很好，畢竟不是每個投資人都能理解這個諾貝爾得獎公式)，它是說明整個選擇權市場的狀況，對未來的市場預期提供很好的衡量方法：當VIX越高，顯示投資人預期未來指數波動程度越激烈；當VIX越低，顯示投資人預期未來指數波動程度會趨於和緩。也由於VIX可以用來描述投資人心理狀態的變化，它也被稱為「投資人恐慌指標(The Investor fear guage)」。
PS1. 新版個別月份的VIX計算公式：
PS2. 至於舊版的VIX是以最接近價平的幾個買權與賣權的隱含波動率為基礎，以內插法的方式算出該月份的價平隱含波動率，再以近月與次近月的隱含波動率插補出30個日曆日的隱含波動率。舊版的VIX還是與Black-Scholes Model有關。
PS3. 期交所VIX網頁：http://info512.taifex.com.tw/Future/VIXQuote_Norl.aspx
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